JC法例子,Z=R-G-Q;R对数,G正太。Q极值clear;clc;clear global variables;muX=[22;10;2];sigmaX=[2;0.9;0.6];%对R当量正态化的参数sLn=sqrt(log(1+sigmaX(1)/muX(1)^2));mLn=log(muX(1))-sLn^2/2;%对极值Ⅰ行v分布进行当量正态化aEv=subs(sqrt(6)*sigmaX(3)/pi);uEv=subs(-psi(1)*aEv-muX(3));%储存mu和sigma初值,防止被迭代muX1=muX;sigmaX1=sigmaX;x=muX;normX=eps; %(eps指代一个很小的浮点数精度值)while abs(normX-norm(x))rmX>1e-6 normX=norm(x); %计算新的x的范数,填入迭代指标 muZ=muX(1)-muX(2)-muX(3);gZ=[1,-1,-1]; %功能函数以及功能函数的梯度 %对非正态分布的函数进行正态化 cdfX=[logncdf(x(1),mLn,sLn),1-evcdf(-x(3),uEv.aEv)]; pdfX=[lognpdf(x(1),mLn,sLn),evpdf(-x(3),uEv.aEv)]; %计算标准差 nc=norminv(cdfX);sigmaX1(1:2:3)=normpdf(nc).fX; %计算mu muX1=x(1:2:3)-nc*sigma(1:2:3); gs=gZ.*sigmaX1;alphaX=gsrm(gs); %计算β beta=(muZ-alphaX'*(muX-x))rm(gs) %循环x x=muX+beta*sigmaX.*alphaX;end
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