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RSS订阅原创 金融数学笔记《欧式期权定价公式的推导》
欧式看涨期权定价或有现金形式的二元期权定价或有资产形式的二元期权定价或有资产形式的二元期权定价买一个，或有现金形式的二元期权卖K个，可以构成欧式看涨期权
2024-01-11 17:59:27
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原创 金融工程笔记《期权定价理论》
BSM的假设前提非常严苛，适用于欧式期权，美式期权只有无分红的看涨期权可以用其定价，且美式无分红Call价格=欧式无分红Call价格。一只股票的当前价格20，3个月以后股价可能涨到22，也有可能跌到18，3个月到期的看涨期权行权价21，无风险利率12%，求看涨期权的当前价格？一只股票的当前价格20，3个月以后股价可能涨到22，也有可能跌到18，3个月到期的看涨期权行权价21，无风险利率12%，求看涨期权的当前价格？对于无风险组合，应当获得无风险收益率，因此该组合在当前时刻的价值就是用无风险利率的贴现值。
2024-01-11 17:51:32
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