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RSS订阅原创 为什么别人套利赚钱，而你套利亏钱
但是因为大家喜欢高波动小币种，那么这样做存在一个问题，因为小币种的bid_ask spread 很大，你算出来的价差在下单时可能被盘口价差抵消掉，从理论上还有可能亏钱。前面说到大多数人喜欢做高波动的小市值币种，其实也是被迫无奈，因为大币种的价差曲线基本在万4以内波动，普通散户的账户手续费都覆盖不了这个价差，这时候小市值币种的大价差成了散户手中的香饽饽，如果你的阈值卡在价差的峰值，你会发现一个问题，成交价根本不是你的下单看到的价格！如果下单时价差已经开始回归，那么你的订单大概率会有滑点。
2025-05-28 16:23:08
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原创 希腊字母：揭开期权风险管理的秘密语言（二）
虽然希腊字母提供了强大的风险管理框架，但实际交易远比理论复杂。Black-Scholes的理想假设（连续交易、无摩擦市场等）常与现实存在差距，加之市场情绪、流动性等非理性因素，使得期权交易既是科学，更是艺术。掌握希腊字母只是期权交易的第一步。真正的专业之路，需要在动态市场中不断实践、反思和进化。此文章内容由云梦量化科技高频策略研究员Ken Deng创作投稿。
2025-04-28 17:05:13
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原创 AMM逻辑简单讨论
关于，在链上提供流动性（也就是做LP）就可以赚到手续费，还能拿到平台代币奖励，但这事儿也不是无脑稳赚，核心逻辑是怎么在手续费和无常损失之间找到平衡点。
2025-04-24 18:36:45
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原创 高频量化-AWS服务器的选择和优化
大部分交易所都在东京A区，by比特在新加坡A区，某kx忘记了在香港哪个区，知道的可以评论下，哈哈。deri比特，某ken，coin贝斯之类的交易所全都分布在不同的地方，太杂了。系列（之前因为太多做高频的人选购还买不到了），大的裸金属配置可以独享宽带，并且因为交易所都是裸金属，网络延迟不会像虚拟机飘，适合做高频做市策略。系列虚拟机，CPU可以在行情突增的时候使用更多CPU选择，价格很便宜，适合做全币种套利。注意不要选ARM，代码如果有unsafe会跑不起来，并且性能没有什么提升，只是会更便宜。
2025-04-08 18:14:39
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原创 基于机器学习的加密货币资金费率预测与套利策略
回测在2月21日至3月23日期间，仅仅只看BTC一个币种的简单搬砖策略即能够产生约0.0142%的日均无风险收益率，年化收益5.18%，还有很大的扩展空间。尽管资金费率绝对值较小，通过模型研究现货和永续合约价格数据，能够捕捉市场溢价与资金费率之间的关系，实现较高的方向预测准确率。未来研究可以考虑加入更多市场微观结构特征，如订单簿深度和交易量分布，以进一步提高预测精度。此文章内容由云梦量化科技高频策略研究员Sakuri创作投稿。
2025-03-31 15:50:47
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原创 解析链上三明治攻击(夹子)套利
经常在链上打新和交易 meme coin 的 trader 都会面临三明治攻击(夹子)从而造成本金损失，这种三明治交易俗称夹子机器人，核心思想是通过“夹击”目标交易(有滑点)，在目标交易执行前后分别发起买卖两笔交易从中获利，从而形成套利。1、前置买入: 在目标交易之前买入代币2、目标买入: 目标交易执行，推高市场价格。
2025-03-28 17:32:11
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原创 Rust夺命三连：Future被鸽、Drop暴走、Copy原地摆烂？
—来自一个深夜被Future绿到失眠的码农🚀 你以为在Rust里用select!就能优雅管理异步？Too young！今天我们拆解那些看似乖巧的Future暗藏的骚操作！
2025-03-06 17:42:55
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原创 基于SOL聚合器套利的策略优化
同时向聚合器请求相同币种不同价值的报价因为报价通常是比较耗时的的一个操作，往往是毫秒级的。通过提前拿到报价再来近似，比普通先通过cex bbo数量再来请求报价要快一点。这里报价的请求数量可更加偏低点。比如说我策略的最大下单量是500u，那么当我设定一个币同一个方向只有10个不同价位报价的时候，我们应该给更低价值的报价分配更多的金额。因为套利更多是吃盘口流动性，当然bbo出现低价值的maker单的情况会更多点。可以才用等比的方式。import ("fmt""math"// 使用对数来生成等比数列。
2025-02-19 14:38:05
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原创 Rust量化奇遇记：当PEPE在币安穿上了“千层马甲“
大家好，我是你们隔壁那个用Rust写代码写到秃头的量化工程师。今天我们要聊一个比"如何在凌晨三点拒绝交易所API的调戏"更刺激的话题——交易所的！
2025-02-18 17:27:35
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原创 赚不到钱的回测都是耍流氓！
可现实却是，一进实盘，策略就像变了一个人：滑点成了它的“坏脾气”，延迟像是它的“慢性子”，还有那该死的流动性——动不动就告诉小谢：“这单成交不了！” 最终，小谢才明白，回测就像爱情的前奏曲，实盘才是婚姻的持久战。特别是在数字货币这种高波动市场中，tick级别的高频策略回测就像一场“智力游戏”，你不仅要应对海量数据，还得处理延迟、滑点、流动性等复杂问题。3. 盈亏来源拆解：找到收益的真正根源 把策略收益拆解为滑点影响、延迟成本、真实信号命中率等部分，剖析实际盈利来源，避免被虚高回测收益误导。
2025-01-27 14:05:36
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原创 《高频交易中的RPA应用：账号准备篇》
1. 准备用于接收验证码的邮箱或手机号，并注册交易所账号。注册完成后，绑定谷歌身份验证器Google Authenticator，并设置资金密码。有些交易所可能还要求完成KYC实名认证。2. 向交易所钱包地址充值USDT，并将其划转至指定的资金账户。3. 根据策略下发的交易指令执行下单、撤单等请求。请求可以通过交易所官方API接口、模拟Web/App接口、或使用浏览器自动化点击等方式完成。
2025-01-26 15:05:07
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原创 掌控波动：如何通过资金费率套利锁定稳定收益
在加密货币交易市场中，资金费率（Funding Rate）是连接现货市场与合约市场的重要机制之一，也是量化交易中常用的套利工具。资金费率套利策略的核心在于捕捉永续合约市场中多头或空头资金费率支付的不平衡机会，从而在锁定风险的前提下，获取稳定收益。然而，需要注意的是，资金费率套利并非完全无风险。*多周期资金费率：资金费率通常每 8 小时结算一次，若当前资金费率较低但预期多个周期内累计收益较高，也可开仓。本文将深入剖析资金费率的基本原理，阐述如何构建资金费率套利策略，并探讨可能存在的风险及其管理方法。
2025-01-07 13:57:08
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原创 Rust 采集行情 性能调优(一)
执行策略的线程获取到最新的行情, 拿到最新的行情去执行策略, 这里的休眠时间我选择10ms, 这里的时间取决于推送最快的交易所, 币安的数据每10ms左右推送一次数据, 所以这里假设我们是最优的等待时间, 休眠时间大了, 我们容易拿不到最优行情, 时间低了, 我们反而浪费cpu做了大量无用功, 这里的值要取一个度,也算做一个简单的因子。我们设计的数据结构很简单, 不涉及复杂类型, 从实现来看, 就已经满足Copy trait, 符合AtomicCell设计原则, 也符合高性能, 低延迟读写的场景。
2025-01-06 17:18:14
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原创 一种高胜率的交易系统：均值回归交易策略
通过识别价格过度偏离均值的情况，来预测价格可能的回调方向，从而捕捉交易机会。这个均值可以是移动平均线（如简单移动平均线SMA、加权移动平均线WMA、指数移动平均线EMA等）、成交量加权平均价格VWAP，或其他形式的平均值，如通道中的价值线等。这种策略的核心思想是，当资产的价格偏离其长期均值或历史平均水平太远时，存在一种趋势，即价格将回归到其均值或平均水平。价格处于趋势中时，通常会形成一系列的高点越来越高、低点越来越高，或高点越来越低、低点越来越低，这取决于趋势的方向。是回归速度，表示价格向均值回归的速度。
2025-01-03 18:25:47
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原创 期权定价的魔法：Black-Scholes公式（一）
前言对冲？动态对冲？对冲基金？这些术语，你可能都耳熟能详。但什么是对冲？它的理论基础和实际操作是什么？有多少人能够精确描述？更不用说，对冲基金的具体运作机制和动态对冲的复杂性了。这些问题的答案可以追溯到一个关键的金融工具：期权。你可能听说过期权能够帮助投资者管理风险、预测价格走势，甚至在市场下跌时实现收益。但你是否真正理解它背后精妙的定价机制？Black-Scholes模型，被称为金融界的“相对论”，正是期权定价的理论基石。通过几个关键参数，它揭示了期权的价值。那么，这个看似复杂的数学模型，真的就是每一
2024-11-06 14:42:23
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原创 套利策略常见风控措施
或者币的价差不正常，也不进入，通常是币的名字一样，实际上不是一个币，比如NERIO，或者野鸡的交易所的单机币。币种下架后可能会出现亏损情况，注意提前平仓，还有的交易所会出现仓位还在，但是api不能交易，也要规避一下。当一个币的价差阈值突破-1%（SELL 99，BUY 100），自动强制减仓，并且拉黑此币种停止套利。本地计算订单的实际利润，当天的利润亏损到一个阈值，自动停机1小时。跨所对冲时，两边交易所一直不平衡，提前减仓，仓位不平衡也需要监控。在进行多币种套利时，累积亏损超过阈值，自动ban掉这个币。
2024-11-04 18:30:00
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原创 量化策略应该用市价单吗？巨亏18万美金！
大币种参与的做市商和其他量化策略众多，从而每个价格的挂单量都不会低，所以很少出现巨额滑点情况。而小币种，参与者很少，只有几个义务做市商在参与挂单，所以如果你的市价单把义务做市商的挂单量吃完后，剩下的订单都是滑点。深度指的是一个由众多买单价格和对应的挂单量 以及 众多卖单价格和对应的挂单量组成的挂单列表简称为深度。但是有经验的策略开发者，一定不会这么做，如果问他么，他会给你看他用市价单导致的巨额滑点亏损。市价单，指的是无论现在价格如何，对手盘深度（挂单量）怎么样，都要执行完成我的交易。
2024-11-03 14:00:00
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原创 巧用线性近似，实现高效链上套利
提升效率：线性模型计算简洁，便于实时决策，加快了套利交易的响应速度。适用广泛：无论是传统的恒定乘积 AMM，还是集中流动性 AMM，甚至更复杂的模型，都能通过线性近似有效地估计价格变化，节约了开发成本。降低风险：通过精确估计价格对交易量的敏感度，套利者可以优化交易量，降低滑点和市场风险。助力复杂套利策略：在多币种、跨平台的套利策略中，线性近似方法能够快速评估不同交易对的价格偏差，支持复杂套利操作的实现。云梦量化科技将继续深入研究和应用这些方法，不断优化链上套利策略，为客户创造更大的价值。
2024-10-31 19:00:00
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原创 经典做市策略之 Avellaneda&Stoikov （二）
根据以上假设建模，经典的 Avellaneda Stoikov 做市模型可以根据自身的净头寸计算出预定价格，然后根据市场的成交概率，围绕这个预定价格做市商得到最优的买卖报价。这个模型虽然能够较好地模拟市价单的成交情况，增加了库存惩罚项，但面对极端行情仍然存在巨大的库存风险，因此为了更好地优化库存管理，Olivier和Charles等提出了根据做市商风险厌恶程度，增加库存的最大值限。在库存达到最值时，即停止向增加库存方向报价，而只做反方向报价，从而限制库存的进一步增加。时，限价单将不会被击穿，从而得到。
2024-10-30 18:45:00
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原创 经典做市策略之 Avellaneda&Stoikov （一）
根据Harold Demsetz在1968年的有关纽约股市交易成本的研究，做市商买卖报价差的形成机制被首次提出并定义：投资者对资产供求的不平衡会导致价差产生，”买卖报价价差是有组织的市场为交易的及时性（immediacy）支付的加成“。假设所有的市场事件都在离散的时间点位置0，1，2，…1981）这两篇文章的研究结论，前者分析了在竞争环境中，做市商的报价与所有代理商的无差别报价相关，而后者则研究了一个做市商在考虑了库存风险的前提下，单项标的资产报价中的最优决策，即在资产的”真实价格“两侧创建最优买卖订单。
2024-10-29 18:29:51
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