基于Python获取股票分析，数据分析实战_python股票分析快速接口

最新推荐文章于 2024-05-16 20:45:30 发布

2401_84139944

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分类专栏：程序员文章标签： python 数据分析开发语言

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老版本关键字	新版本关键字（pro）	说明
code	ts_code	股票代码
	trade_date	交易日期
start	start_date	开始日期，格式YYYY-MM-DD/新版本YYYYMMDD
end	end_date	结束日期，格式YYYY-MM-DD/新版本YYYYMMDD
ktype		数据类型
retry_count		当网络异常后重试次数，默认为3
pause		重试时停顿秒数，默认为0

老版本中：

1.股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）

2.数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D

返回值说明：

老版本关键字	新版本关键字（pro）	说明
	ts_code	股票代码
date	trade_date	交易日期
open	open	开盘价
high	high	最高价
close	close	收盘价
	pre_close	昨收盘价
low	low	最低价
volume	vol	成交量
price_change	change	价格变动、涨跌额
p_change	pct_chg	涨跌幅
ma5		5日均价
ma10		10日均价
ma20		20日均价
v_ma5		5日均量
v_ma10		10日均量
v_ma20		20日均量
turnover		换手率[注：指数无此项]
	amount	成交额

老版本中date为index，不是具体column。

2.2. 获取历史行情数据——指数

上证指数、深圳成指、沪深300指数、上证50 、中小板、创业板等。

上证指数代码为“000001.SH”，老版本代码为“sh”；深成指数代码为“399001.SZ”，老版本为“399001”或“sz”。

#获取沪深指数
    def get_hs_index(self,start_date,end_date):
        if self.pro:          
            self.hs_index = ts.pro_bar(ts_code= self.code, asset='I', start_date=start_date, end_date=end_date)
        else:
            #旧接口，不用注册
            index_code={
 '000001.SH':'sh','399001.SZ':'399001','000300.SH':'000016.SH','sz50':'sz50','399005.SZ':'zxb','399006.SZ':'cyb'}
            
            self.his_dat = ts.get_hist_data(code=index_code[self.code],start=start_date, end=end_date)
            #把索引赋值给trade_date
            #self.his_dat['trade_date'] = self.his_dat.index
            self.his_dat = self.his_dat.reset_index()
                            
            self.his_dat['ts_code'] = self.code
            #参照pro接口，修改列名
            self.his_dat = self.his_dat.rename(columns={
 'date':'trade_date','volume':'vol','price_change':'change','p_change':'pct_chg'})
        #筛选列            
        self.his_dat = self.his_dat[self.columns] #.reset_index()           
        
        return self.hs_index

2.3. 获取历史行情数据——情绪指数

目前pro版本国外已经支持如下指数数据（数据来源：https://tushare.pro/）：

TS指数代码	指数名称
XIN9	富时中国A50指数 (富时A50)
HSI	恒生指数
DJI	道琼斯工业指数
SPX	标普500指数
IXIC	纳斯达克指数
FTSE	富时100指数
FCHI	法国CAC40指数
GDAXI	德国DAX指数
N225	日经225指数
KS11	韩国综合指数
AS51	澳大利亚标普200指数
SENSEX	印度孟买SENSEX指数
IBOVESPA	巴西IBOVESPA指数
RTS	俄罗斯RTS指数
TWII	台湾加权指数
CKLSE	马来西亚指数
SPTSX	加拿大S&P/TSX指数
CSX5P	STOXX欧洲50指数

使用方法：

#美股指数
    def get_us_index(self,start_date,end_date):
        if self.pro:          
            self.us_index = self.stock.index_global(ts_code= self.us_code, start_date=start_date, end_date=end_date)
            self.us_index = self.us_index[self.columns]
        
        return self.us_index

2.4. 获取分时数据

升级pro版本，可以获取3年的数据，而老版本只能获取1个月的分时数据。

#获取分钟级别数据    
    def get_tickshare_dat(self,freq,start_date, end_date):
        if self.pro: 
            start_date=re.sub('\D','',start_date)    
            end_date = re.sub('\D','',end_date) 
            freq = freq + 'min'    
            self.tickshare_dat = ts.pro_bar(ts_code=self.code, freq = freq,start_date=start_date, end_date=end_date)
            self.tickshare_dat['vol'] = self.tickshare_dat['vol'] /100
        else:
            # ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D
            self.tickshare_dat = ts.get_hist_data(code=self.code, ktype = freq,start=start_date, end=end_date)
            self.tickshare_dat['ts_code'] = self.code
            self.tickshare_dat = self.tickshare_dat.reset_index()
            self.tickshare_dat = self.tickshare_dat.rename(columns={
 'date':'trade_time','volume':'vol'})
            self.tickshare_dat['trade_date'] = self.tickshare_dat['trade_time'].apply(lambda x:re.sub('\D','',x[0:10]))
            self.setCodebyOld()                            
            self.tickshare_dat['ts_code'] = self.code
        self.tickshare_dat = self.tickshare_dat[['ts_code','trade_time','open','high','close','low','vol','trade_date']]                   
            
        return self.tickshare_dat
注：输入freq为字符型数字，1/5/15/30/60

2.5. 获取股票基本信息
#获取股票基本面信息
    def get_ShareInfo(self,trade_date):
        if self.pro:
            self.shareInfo = self.stock.daily_basic(ts_code=self.code, trade_date=trade_date) #, fields='ts_code,trade_date,turnover_rate,volume_ratio,pe,pb')
        else:
            self.shareInfo = ts.get_stock_basics()
            
        print(self.shareInfo)
2.6. 获取复权数据
# 获取复权数据
    def get_h_dat(self,start_date,end_date,fq='hfq'):
        #self.h_dat = ts.get_h_data(code=self.code, autype='hfq',start=start_date, end=end_date)
        self.h_dat = ts.pro_bar(ts_code=self.code, adj=fq, start_date=start_date, end_date=end_date)
                                                                         
        return self.h_dat
3. 数据存储在本地Mongo数据库中
class Stock_Collection(object):
    def __init__(self,db_name):
        self.db_name = db_name
        client = pymongo.MongoClient('mongodb://stock:stock@localhost:27017/stock')
        self.db = client[self.db_name]
        
    def insertdatas(self,name,datas):
        collection = self.db[name]   
        
        collection.insert(json.loads(datas.T.to_json()).values())
        
    def getDistinctCode(self,name):
        collection = self.db[name]
        
        code = collection.distinct('ts_code')   
        
        return code
    
    def setIndex_Code(self):
        self.sentiment_index = ['IXIC','DJI','HSI'] # 情绪指数
        self.sentiment_index_column = ['trade_date','open','high','close','low','change','pct_chg']
        self.index_daily = ['000001.SH', '399001.SZ']
        self.index_daily_column = ['trade_date','open','high','close','low','vol','change','pct_chg']
        
    def setCode(self,code):
        self.code = code #['002230.SZ'] #, '000547.SZ', '601318.SH', '601208.SH', '600030.SH', '000938.SZ', '002108.SZ', '600967.SH']
        self.stock_column = ['trade_date','open','high','close','low','vol','change','pct_chg']
    # 构造LSTM模型训练集    
    def generate_train_datas(self,db_name,code_name,filename):
        collection = self.db[db_name]
        self.out_code = code_name
        #查询条件“字典”
        query_dict = {
 'ts_code':'1','trade_date':{
 '$gt':'20171001'}}
        #col_name = {'_id':0,'trade_date':1,'ts_code':1,'open':1,'high':1,'close':1,'low':1,'vol':1,'change':1,'pct_chg':1}
        col_name = {
 '_id':0}
        for d in self.stock_column:
            col_name[d] = 1

        query_dict['ts_code'] = self.out_code
        #注意时间排序
        df = pd.DataFrame(list(collection.find(query_dict,col_name).sort([('trade_date',1)])))
        df['trade_date'] = df['trade_date'].apply(lambda x:re.sub('\D','',x)) #去掉日期中的“-”符号
        self.code.remove(self.out_code)  # 删除输出股票代码
        #构造股票数据集
        n = 0
        k = 0
        columns = self.stock_column.copy()
        columns.remove('trade_date') 
        print('Start!')
        #self.code长度为1，下面循环不执行
        for code in self.code:
            query_dict['ts_code'] = code
            df1 = pd.DataFrame(list(collection.find(query_dict,col_name).sort([('trade_date',1)])))
            df1['trade_date'] = df1['trade_date'].apply(lambda x:re.sub('\D','',x)) #去掉日期中的“-”符号
            #按日期合并两个表
            #df =pd.merge(left=df,right=df1,how='left',on=['trade_date'])
            #以上证为基准
            df =pd.merge(left=df,right=df1,how='inner',on=['trade_date'])
            # 处理合并表，字段重复的情况，需要把_x,_y新命名字段，下轮继续
            cols_dict = {
 }
            for cols in columns:
                cols_dict[cols+'_x'] = cols + str(n)
                cols_dict[cols+'_y'] = cols + str(n+1)             
            if k==0:
                df = df.rename(columns=cols_dict)    
                n = n + 2
                k = 1
            else:
                k = 0
            print('code 1')


### 最后

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老版本中：1.股票代码，即6位数字代码，或者指数代码（sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板）2.数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D老版本中date为index，不是具体column。
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