网上学习资料一大堆,但如果学到的知识不成体系,遇到问题时只是浅尝辄止,不再深入研究,那么很难做到真正的技术提升。
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文章目录
写在开始:
- 博客简介:专注AIoT领域,追逐未来时代的脉搏,记录路途中的技术成长!
- 博主社区:AIoT机器智能, 欢迎加入!
- 专栏简介:从0到1掌握数据科学常用库Numpy、Matploblib、Pandas。
- 面向人群:AI初级学习者
1. 项目概述
项目是博主想实现躺赢的基金组合投资工具。
博主的基金投资理念是长期定投,买大盘指数,分散投资,优先保住本金。
1.1 分散投资
-
分散到不同的品类:例如沪深300、中证500、创业板;
- 像沪深300是沪深股市表现最好的300家企业,代表了中国经济,稳定,但是收益可能相对低一些,可以多配置一些;
- 中证500是中国证券市场表现最好的500家企业,范围更广一些;
- 创业板是中国股市创业型企业,冲劲大,代表中国经济未来的新势力,风险高,收益也高,可以少配置一些
- 黄金指数是跟踪实物黄金价格的基金,俗话说:乱世买黄金,盛世买股票,股市表现不好的时候,黄金可能表现好
- 债权指数是跟踪国债的基金,是组合基金的不动基石,在其他价值标的表现不好的时候,也不至于整体表现太差;
-
分散到不同的国家:中国、美国(标普500、纳斯达克100)等
- 标普500,美国市场表现最好的500家企业
- 纳斯达克100,科技企业大多在纳斯达克上市,价值你知道的
-
目前博主的基金组合配比大致为
- 沪深300 25%
- 中证500 15%
- 创业板 10%
- 黄金 10%
- 债权 20%
- 标普500 15%
- 纳斯达克100 5%博主没有测试更多份额比例,可以自行测试。
1.2 定期再平衡
基金组合创建时不同的基金会有不同的份额,再运行一段时间后,份额会发生变化,有点基金可能涨了很多,有点基金可能会跌了一些,有的人买基金不挣钱的原因是什么,不会卖,涨的钱又流出去了。
股市是有周期的,涨涨跌跌,潮起潮落,通过定期再平衡,将运行一段时间的基金份额重新配置为初始份额比例,变相的实现了高卖低买的目的,实现了削尖平谷的目的,挣取更多超额收益。
再平衡周期建议1年操作一次,这样可以减少费用。
2. 使用指南
2.1 启动运行
2.1.1 方式一
直接打开CSDN 云IDE自动运行:https://idegitcode.net/RobotFutures/1024
2.1.2 方式二
- 从gitcode下载源码
git clone https://gitcode.net/RobotFutures/1024.git
- 启动运行
./env.sh&&pip install -r requirements.txt&&python fund_portfolio_backtesting_tool.py
2.2 目录结构
├── CHANGELOG.MD # 修订记录
├── README.md # 使用文档
├── fund_fee_list.csv # 爬取的公募基金交易费用
├── fund_portfolio_backtesting_tool.py # 基金组合回测工具程序
├── log.txt # 日志输出
├── package.json
├── preview.yml # 自动启动运行脚本配置
├── requirements.txt # 项目所需库
├── src
├── 公募基金概要数据.csv # 下载的公募基金概要数据,包含交易费用
├── 回测结果 # 回测计算结果
└── 2022-11-06_01-23-39 # 回测时间
├── fund_portfolio_result.csv # 基金组合清单及份额占比
├── fund_portfolio_trend.png # 基金组合与沪深300对比
├── 沪深300基金参考.csv # 沪深300参考基金历史数据
└── 自选组合基金回测数据.csv # 基金组合回测历史数据
├── 数据可靠性验证 # 使用EXCEL验证组合基金复权净值的数据可靠性
├── 数据可靠性验证.xlsx # 数据可靠性数据验证文档,使用EXCEL函数来实现
├── fund_portfolio_result.csv # 基金组合份额数据
└── 自选组合基金回测数据.csv # 基金组合回测历史数据
├── 基金关键字筛选结果 # 大盘基金关键字及策略筛选结果
├── 基金组合筛选结果列表 # 筛选结果基金性能指标
├── fund_portfolio_result.csv # 基金组合清单及份额占比
├── fund_portfolio_trend.png # 基金组合与沪深300对比
├── 沪深300基金参考.csv # 沪深300参考基金历史数据
└── 自选组合基金回测数据.csv # 基金组合回测历史数据
├── 累计净值趋势 # 下载的公募基金累计净值历史数据
└── 累计回报趋势 # 下载的公募基金累计回报历史数据
2.3 回测结果展示
- 回测结果可视化展示
- 自选组合基金
Unnamed: 0,code,years,withdrawal,annual_return,total_return,sharp,calmar,volatility,name,type,scale,m_fee,c_fee,sale_fee,sub_fee,total_fee,share
16.0,002670,6.11,27.34,6.74,37.02,0.46,12.9743,19.4,万家沪深300指数增强A,股票指数,6.34,1.0,0.12,0.0,0.1,1.22,0.5
97.0,502000,7.55,29.38,9.81,57.14,0.62,18.3793,20.16,西部利得中证500指数增强A,股票指数,5.08,1.0,0.2,0.0,0.1,1.3,0.15
3.0,001879,5.42,37.64,12.36,75.57,0.59,16.5217,26.3,长城创业板指数增强A,股票指数,6.58,1.0,0.15,0.0,0.15,1.3,0.1
4.0,002610,6.43,20.27,7.04,38.89,0.65,15.5788,12.22,博时黄金ETF联接A,联接基金,8.27,0.5,0.1,0.0,0.06,0.66,0.1
![img](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8fcd6a4cc40ca900808494afeae129e6.png)
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