2000-2022年权益资本成本/股权资本成本/股权融资成本CAPM模型 包含构造Stata代码

权益资本成本/股权资本成本/股权融资成本CAPM模型

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参考文献

[1]陈少晖,陈平花.基于WACC的
国有垄断企业分红比例优度检验——以能源型国有上市公司为例[J].福建论坛(人文社
会科学版),2018(01):27-3
8.

[2]覃家琦,杨雪,陈艳,孙凌霞.再
融资监管促进企业理性投资了吗?——来自中国上市公司的证据[J].金融研究,202
0(05):170-18
8.

计算说明
CAPM估算方程：ri=rf+βi（r
m-rf）
其中：
ri为股票i的报酬率（权益资本成本）
rf为无风险利率，选用
一年期整存整取利率的加权平均值作为无风险利率，加权计算的权重为天数
βi为股票i
的收益率对市场综合收益率的敏感系数
rm-rf表示市场风险溢价，采用Damoda
ran对于中国市场风险溢价ERP的估算数据（http://www.stern.n
yu.edu/~adamodar）

数据说明

样本选择：全部A股2000
-2022年数据

包含两个版本：一份未剔除、一份剔除金融和ST

每个压缩包都
附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

赠送超值上市基本信息：证券代码、
统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全
称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务
、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、
注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。

数据截图

分年份数据量统计

缩尾后的描述性统计
   

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