空间计量Stata--LM检验选择SEM/SAR

最近在进行空间面板建模之前的检验时候，遇到一些问题：LM检验中SEM和SAR的 Robust Langrange Multiplier不显著，我还能不能接着往下做的问题。

这是我做LM检验时候的代码：

spatwmat using wxt.dta,name(ww) standardize
//这里用的ww矩阵是空间面板权重矩阵，由spc2xt命令将原有截面空间权重矩阵转化（我下面一个代码块有

use "路径"
xtset ID year
//value是字符型的话，执行下面这行被注释的命令
// destring Value,replace

reg Value FinancialRiskRating
spatdiag,w(ww) //LM检验

这里是检验结果

在网上各个论坛翻找了将近一周，没有看到一个确切的回答。而我看到论文里的相关内容，用的是Matlab，也没找到很全的空间计量代码可以参考（如果uu有的话，可以分享给我，感激不尽）。今天翻看了陈强老师的高级计量经济学，才恍然大悟。

按照老师在书上的说法，针对空间误差的3个检验，有两个拒绝了“无空间自相关“的原假设，而针对空间滞后的2个检验，有一个拒绝了，这些结果表明我们更应该进行空间计量分析。

 clear
 cd "路径"
 use symw.dta,clear 
//symw是对称矩阵，也就是Queen邻接，这里不要rowstand，否则就不是对称的了，下面要求这必须是对称矩阵的
 spcs2xt B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO,time(7) matrix(W) //A-AO是矩阵的列标签，这里构建时间数为7的空间面板权重矩阵
 spatwmat using Ext.dta , name(W)eigenval(E) standardize 
//eignenval是计算空间权重矩阵W的特征值向量

 use "路径"
 xtset ID year //截面变量ID，时间变量year
 spatreg Value FinancialRiskRating , weights(W) eigenval(E)model(error) nolog
//这是SEM，如果是SAR的话直接改成model(lag)

 空间计量初学者，想做论文所以最近在研究，欢迎大家批评指正！