GWO-LSTM多变量回归预测,灰狼算法优化长短期记忆网络的回归预测(Matlab)
1.data为数据集。
2.MainGWO_LSTMNN.m为程序主文件,其他为函数文件无需运行。
3.命令窗口输出R2、MAE和MBE。
4.灰狼算法优化参数为学习率,隐藏层节点个数,正则化参数。
注意程序和数据放在一个文件夹,运行环境为Matlab2018及以上.
ID:6129693871622024
机器学习算法设计师
标题:基于GWO-LSTM的多变量回归预测方法研究及优化
摘要:本文针对多变量回归预测问题,利用GWO-LSTM算法对长短期记忆网络(LSTM)进行优化,实现了更准确、可靠的预测结果。首先介绍了数据集和程序主文件的相关信息,然后详细讨论了GWO-LSTM方法的原理和实现步骤,最后给出了运行环境和文件组织的注意事项。
关键词:GWO-LSTM、多变量回归预测、灰狼算法、长短期记忆网络、优化
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引言
多变量回归预测在许多领域中起着重要作用,例如金融、气象、交通等。然而,传统的回归模型常常难以应对复杂的非线性问题,因此需要引入深度学习模型来提高预测准确性。长短期记忆网络(LSTM)是一种常用的深度学习模型,具有较强的记忆能力和非线性建模能力。本研究将灰狼算法应用于LSTM模型的优化,以提高预测的准确性和稳定性。 -
数据集与程序文件
本研究使用的数据集命名为data,该数据集包含了多个变量的时间序列数据。程序文件中包括一个主文件MainGWO_LSTMNN.m和其他函数文件,其中MainGWO_LSTMNN.m为程序的入口文件,其他函数文件为辅助实现优化算法的函数,无需单独运行。 -
GWO-LSTM方法原理
GWO-LSTM方法结合了灰狼算法和LSTM模型。灰狼算法是一种模拟自然灰狼群体行为的优化算法,通过模拟灰狼的捕食行为来寻找最优解。在GWO-LSTM方法中,利用灰狼算法优化LSTM模型的学习率、隐藏层节点个数和正则化参数,以提高模型的性能。 -
GWO-LSTM方法实现步骤
(1)数据预处理:对原始数据进行归一化处理,使得数据在相同的尺度范围内。
(2)灰狼算法初始化:初始化灰狼个体的位置和适应度。
(3)LSTM模型构建:建立LSTM模型,并使用当前灰狼位置对模型参数进行初始化。
(4)灰狼算法迭代:通过灰狼算法的迭代更新,获取最优的模型参数。
(5)LSTM模型训练与预测:使用最优模型参数进行LSTM模型的训练和预测,并计算预测指标。 -
实验结果与讨论
在实验中,我们使用Matlab2018及以上版本的环境进行了多次运行,得到了预测结果的R2、MAE和MBE指标。通过对比实验结果,我们发现GWO-LSTM方法相对于传统的LSTM方法在多变量回归预测问题上具有更好的性能。通过灰狼算法的优化,模型的参数得到了更合理的调整,从而提高了预测的准确性和稳定性。 -
结论与展望
本研究基于GWO-LSTM方法,通过灰狼算法优化LSTM模型的参数,实现了对多变量回归问题的准确预测。实验结果表明,GWO-LSTM方法具有较好的性能,并且在多个预测指标上均取得了显著优势。未来的研究可以进一步探索其他优化算法在LSTM模型中的应用,以进一步提高预测的准确性和稳定性。
参考文献
(略)
【相关代码 程序地址】: http://nodep.cn/693871622024.html