使用R语言进行Durbin-Watson检验:使用lrtest包的dwtest函数
Durbin-Watson检验是一种用于检测线性回归模型残差的自相关性的统计方法。在R语言中,我们可以使用lrtest包中的dwtest函数来执行Durbin-Watson检验。本文将介绍如何使用该函数进行自相关检验,并提供相应的源代码示例。
步骤 1:安装和加载lrtest包
首先,我们需要安装并加载lrtest包。可以使用以下命令来完成安装和加载:
install.packages("lrtest") # 安装lrtest包
library(lrtest) # 加载lrtest包
步骤 2:准备数据
在执行Durbin-Watson检验之前,我们需要准备一个包含回归模型残差的数据集。假设我们已经拟合了一个线性回归模型,并获得了残差。在这个例子中,我们使用mtcars数据集,并拟合一个简单的线性回归模型,以演示Durbin-Watson检验的用法。
data(mtcars) # 加载mtcars数据集
# 拟合线性回归模型
model <- lm(mpg ~ wt, data = mtcars)
# 提取残差
residuals <- residuals(model)
步骤 3ÿ