二叉树no与n2关系数学证明

0. 背景

先整颗二叉树,如下图所示:
在这里插入图片描述
此图n0=4,指的是D、I、J、L
n1=2,指的是C、F
n2=3,指的是A、B、E

以下是一些基本概念:

n0:就是出度为0的结点,就是没有子结点的结点
n1:度为1的结点
n2:度为2的结点数。

N是总结点

在二叉树中:
n0=n2+1;
N=n0+n1+n2

本文就是来证明n0=n2+1

1. 证明

证明其实很简单,从边出发即可,N(总)表示边的总数。

1.1 树从下往上看

由于每个结点都是被一条边引出来的,除了第一个节点A,所以:

N() = n0+n1+n2-1

1.1 树从上往上看

no为叶子结点,出度为零,所以它下面没边;
n1下面引出一条边,
n2下面引出两条边,

N(总)= n0*0+n1*1+n2*2

2. 结束

所以说:

n0+n1+n2-1=n1+2*n2

--> n0=n2+1

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叉树模型期权定价数学推导如下: 假设有一个股票价格为S的资产,其价格在每个时间步长中有两种可能的变化:上涨或下跌。假设上涨的概率为p,下跌的概率为1-p。假设每个时间步长的长度为Δt,总共有n个时间步长。则在第i个时间步长中,股票价格为Si=S*(u^i)*(d^(n-i)),其中u为上涨幅度,d为下跌幅度,满足u*d=1,即u=1/d。因此,上涨幅度和下跌幅度之间存在一个负相关关系。 假设我们有一个欧式看涨期权,其行权价格为K,到期时间为T。则该期权的价值为V(S,t),其中t表示当前时间。根据无套利原理,该期权的价值必须满足以下条件: V(S,t)=pV(Su,t+Δt)+(1-p)V(Sd,t+Δt),其中V(Su,t+Δt)表示在上涨状态下的期权价值,V(Sd,t+Δt)表示在下跌状态下的期权价值。 根据期权的到期收益,我们可以得到以下公式: V(Su,T)=max(Su-K,0),V(Sd,T)=max(Sd-K,0) 因此,我们可以通过递归地向后计算来确定期权的价值。具体来说,我们从到期时间开始,计算出每个时间步长的期权价值,然后向前递归计算出当前时间的期权价值。最终,我们可以得到当前时间的期权价值V(S,0)。 在实际计算中,我们可以使用二叉树来表示股票价格的变化,并使用递归算法来计算期权的价值。具体来说,我们可以从到期时间开始,计算出每个时间步长的股票价格,并将其存储在二叉树中。然后,我们可以使用递归算法来计算每个节点的期权价值,最终得到根节点的期权价值。

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