样本方差为何除以n-1

最新推荐文章于 2022-06-21 10:56:24 发布

马静怡

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分类专栏：统计学

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在重新学习统计学的过程中，我发现了一个被我忽视多年的问题，那就是总体方差是除以n，按理来说样本方差的分母也应该是除以n才对，而事实上，其分母却是除以n-1;我觉得这个问题还是值得研究一番的，在百度上搜索了很多的解释，有很多答案都很有亮点，但都不太完整，所以我想整理一份最通俗易懂最完整的解释，希望对后来人有所帮助。

1.明确n-1是为了实现无偏估计

那为什么n-1就是无偏估计，而除以n就是有偏估计了呢？

接下来给出数学的证明：

首先，我们假定随机变量 $X$ 的数学期望 $\mu$ 是已知的，然而方差 $\sigma^2$ 未知。在这个条件下，根据方差的定义我们有
$\mathbb{E}\Big[\big(X_i -\mu\big)^2 \Big]=\sigma^2, \quad\forall i=1,\ldots,n,$

由此可得
.

因此 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\mu\Big)^2$ 是方差 $\sigma^2$ 的一个无偏估计，注意式中的分母不偏不倚正好是 $n$ ！
这个结果符合直觉，并且在数学上也是显而易见的。现在，我们考虑随机变量 $X$ 的数学期望

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在重新学习统计学的过程中，我发现了一个被我忽视多年的问题，那就是总体方差是除以n，按理来说样本方差的分母也应该是除以n才对，而事实上，其分母却是除以n-1;我觉得这个问题还是值得研究一番的，在百度上搜索了很多的解释，有很多答案都很有亮点，但都不太完整，所以我想整理一份最通俗易懂最完整的解释，希望对后来人有所帮助。1.明确n-1是为了实现无偏估计那为什么n-1就是无偏估计，而除
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