沪深300傻瓜定投验证_定投沪深300 csdn-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/Dabai_Shao/article/details/123362738

本文探讨了为何选择沪深300作为投资标的，因为它代表中国股市大盘。被动定投ETF能有效跟随市场波动，同时提到了通过市盈率市净率判断估值并灵活调整投资组合的方法。作者分享了使用300ETF的历史数据验证定投策略的实际案例和理论知识，包括《指数基金投资指南》的内容应用。

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为什么是沪深300？
第一：因为上交所和深交所里最优秀的300只股票代表中国大盘，买大盘指数就是买国运。（国家繁荣了我就跟着赚点，国家不好了钱不钱的也无所谓了。）
第二：被动基金与基金经理水平关系不大，只需找与大盘贴的紧的ETF就好。

数据来源：张乐财富通沪深300ETF 代码510300
自2012年5月至2022年1月每个月最后一个交易日的价格
1205表示2012年5月
ps:1205表示12年5月

经验证，三年以上傻瓜定投沪深300（每月固定买一样价格的基金）稳赚不赔。两年有赔钱的概率。
附代码：

#导包
import pandas as pd  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt 
data=pd.read_excel(r"300ETF.xlsx",encoding="gbk")  

date=list(data.date)  #日期
price=list(data.price)#价格

#导包
import matplotlib.pyplot as plt
import random
#绘图
x = range(0,len(data))
plt.figure(figsize=(20,5),dpi=80)
plt.xticks(date)
plt.plot(x,price,color='red',alpha=0.5,linewidth=3,linestyle='-.',marker='.',markersize='20',markeredgecolor='b',markeredgewidth = 3)
#显示
plt.show()

##从date1开始至date2，每月最后一个交易日投money元买基金，以date2价格全部卖出
def func(date1,date2,money):
    n=0   #数量
    m=0   #月数
    for i in range(0,len(data)):
        if (date[i]>=date1 and date[i]<=date2):
            n+=money/price[i]
            m+=1
            price_n=price[i]#卖出价格
    bj=m*money#本金
    ze=n*price_n#总额
    lrl=(ze-bj)/bj#利润率
    print("本金：",bj)
    print("总额：",ze)
    print("利润率：",lrl*100,"%")
#return(0)

#比如12年5月到21年5月
func(1205,2105,500)
#结果
本金： 54500
总额： 102315.36586173694
利润率： 87.73461626006778 %
#嗯比银行高

当然能低买高卖更好，从前看过一本书叫《指数基金投资指南》，或许可以通过市盈率市净率等指标判断估值高低。估值低了按什么规则多买，估值达到什么水平不买了转向买别的基金，估值达到什么水平卖出去买别的基金。当牛市到了，几乎所有基金都高估，卖掉买债券。这样综合收益更高。
有空把《指数基金投资指南》里提到的定投方法都用历史数据验证一遍
恭喜发财