2.5 随机变量的函数的分布
本小节讲的就是一个题型:已知随机变量 X X X的函数求含 X X X一维表达式的函数。
离散型随机变量的函数的分布
已知随机变量 X X X的分布律,求含 X X X一维表达式的分布律。
例:
连续型随机变量的函数的分布
已知随机变量 X X X的密度函数,求含 X X X一维表达式的密度函数。
思路:
求一维表达式的反函数(即写成
x
x
x = ……)然后把这个反函数当成一个整体去代替原式中的
x
x
x去求分布函数,再求导得到概率密度函数。
书上又提了一个公式法,那个思路和这个先求分布函数再求导其实是一样的。都是把那个反函数 h ( x ) h(x) h(x)整体代入然后求导(变上限积分函数要对上限求导)
公式法:
注意:
- Y = g ( x ) Y = g(x) Y=g(x)中 g ( x ) g(x) g(x)要处处可导,且导数值要恒大于0或者恒小于0。
- 这个条件其实就是为了保证他可以用一个积分式子去表示。
例:
练:
注意:
这里因为
Y
=
X
2
Y = X^2
Y=X2 所以
Y
Y
Y肯定大于0.故我们把
(
0
,
−
y
)
(0, -\sqrt{y} )
(0,−y)这部分舍去。