REF
https://rqalpha.readthedocs.io/zh_CN/latest/intro/run_algorithm.html
下载策略示例文件夹
首先获取回测数据：
$ rqalpha update-bundle
bundle 默认存放在 ~/.rqalpha 下，也可以指定 bundle 的存放位置：
$ rqalpha update-bundle -d target_bundle_path
如果使用了指定路径来存放 bundle，那么执行程序的时候也同样需要指定对应的 bundle 路径：
rqalpha run -d target_bundle_path .....
这里按照默认路径来，后面无需特殊指定：
获取配置文件
如果运行 RQAlpha 时不指定配置文件，会在 ~/.rqalpha/ 文件夹下创建 config.yml 文件作为默认配置文件。
config.yml：
# see more config
# http://rqalpha.readthedocs.io/zh_CN/stable/intro/run_algorithm.html
version: 0.1.6
# 白名单，设置可以直接在策略代码中指定哪些模块的配置项目
whitelist: [base, extra, validator, mod]
base:
# 数据源所存储的文件路径
data_bundle_path: ~
# 启动的策略文件路径
strategy_file: strategy.py
# 策略源代码
source_code: ~
# 回测起始日期
start_date: 2015-06-01
# 回测结束日期(如果是实盘，则忽略该配置)
end_date: 2050-01-01
# 设置保证金乘数，默认为1
margin_multiplier: 1
# 运行类型，`b` 为回测，`p` 为模拟交易, `r` 为实盘交易。
run_type: b
# 目前支持 `1d` (日线回测) 和 `1m` (分钟线回测)，如果要进行分钟线，请注意是否拥有对应的数据源，目前开源版本是不提供对应的数据源的。
frequency: 1d
# 在模拟交易和实盘交易中，RQAlpha支持策略的pause && resume，该选项表示开启 resume 功能
resume_mode: false
# 在模拟交易和实盘交易中，RQAlpha支持策略的pause && resume，该选项表示开启 persist 功能呢，
# 其会在每个bar结束对进行策略的持仓、账户信息，用户的代码上线文等内容进行持久化
persist: false
persist_mode: real_time
# 设置策略可交易品种，目前支持 `stock` (股票账户)、`future` (期货账户)，您也可以自行扩展
accounts:
# 如果想设置使用某个账户，只需要增加对应的初始资金即可
stock: ~
future: ~
# 交易市场，如 cn 中国市场，hk 香港市场
market: cn
# 设置初始仓位
init_positions: {}
# 根据价格最小变动单位调整发单价格
round_price: false
# 用户自定义的期货合约数据，用于设置期货手续菲费率
future_info: {}
extra:
# 选择日期的输出等级，有 `verbose` | `info` | `warning` | `error` 等选项，您可以通过设置 `verbose` 来查看最详细的日志，
# 或者设置 `error` 只查看错误级别的日志输出
log_level: info
user_system_log_disabled: false
user_log_disabled: false
# 通过该参数可以将预定义变量传入 `context` 内。
context_vars: ~
# force_run_init_when_pt_resume: 在PT的resume模式时，是否强制执行用户init。主要用于用户改代码。
force_run_init_when_pt_resume: false
# enable_profiler: 是否启动性能分析
enable_profiler: false
is_hold: false
locale: zh_Hans_CN
logger: []
validator:
# close_amount: 在执行order_value操作时，进行实际下单数量的校验和scale，默认开启
close_amount: true
以上为原始的配置文件，想要在当前文件件获取一份配置文件，可以运行一下命令：
rqalpha generate-config
这里官方文档写错了： （可以通过 rqalpha --help获取帮助）
获取样例文件夹
执行 rqalpha examples 在当前路径下生成一个示例文件夹：
示例文件夹的内容：
（1）命令行运行策略
现在我们的策略存放在了 /Users/furuiyang/desktop/temp/rqa_test/examples/buy_and_hold.py 路径下， 数据源存放在 /Users/furuiyang/.rqalpha/bundle 路径下，回测的起始时间为 2016-06-01, 结束时间为 2016-12-01，我们给策略分配的起始资金为 100000, Benchmark 设置为 000300.XSHG
那么我们就通过如下命令进行回测：
rqalpha run -f /Users/furuiyang/desktop/temp/rqa_test/examples/buy_and_hold.py -d /Users/furuiyang/.rqalpha/bundle -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --account stock 100000 --benchmark 000300.XSHG
如果我们想要以图形的方式查看回测的结果， 则增加 --plot 参数：
rqalpha run -f /Users/furuiyang/desktop/temp/rqa_test/examples/buy_and_hold.py -d /Users/furuiyang/.rqalpha/bundle -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --account stock 100000 --benchmark 000300.XSHG --plot
如果想把回测的数据保存下来，可以通过 -o 参数将结果保存成 pkl 文件。
等回测结束后可以通过 pandas.read_pickle 函数来读取数据进行之后的数据分析。
import pandas as pd
result_dict = pd.read_pickle('result.pkl')
result_dict.keys()
# [out]dict_keys(['total_portfolios', 'summary', 'benchmark_portfolios', 'benchmark_positions', 'stock_positions', 'trades', 'stock_portfolios'])
（2） 使用配置文件运行策略
在每次运行策略时，有一些参数是固定不变的，我们可以将不经常改变的参数写入配置文件。
RQAlpha 在运行策略时候会在当前目录下寻找 config.yml 或者 config.json 文件作为用户配置文件来读取。
我们假设在当前目录下存在 buy_and_hold.py 策略文件:
# config.yml
base:
# 启动的策略文件路径
strategy_file: ./buy_and_hold.py
# 回测起始日期
start_date: 2015-06-01
# 回测结束日期(如果是实盘，则忽略该配置)
end_date: 2050-01-01
# 目前支持 `1d` (日线回测) 和 `1m` (分钟线回测)，如果要进行分钟线，请注意是否拥有对应的数据源，目前开源版本是不提供对应的数据源的。
frequency: 1d
# Benchmark，如果不设置，默认没有基准参照。
benchmark: ~
accounts:
# 设置 股票为交易品种 初始资金为 100000 元
stock: 100000
extra:
# 开启日志输出
log_level: verbose
mod:
sys_analyser:
enabled: true
# 开启 plot 功能
plot: true
当创建好 config.yml 文件后，执行 $ rqalpha run 即可运行策略
在策略内配置参数信息
RQAlpha 提供了策略内配置参数信息的功能，您可以方便的在策略文件中配置参数，我们以 test_f_buy_and_hold 文件 为例来介绍此种策略运行方式。
# test_f_buy_and_hold.py
def init(context):
context.s1 = "IF88"
subscribe(context.s1)
logger.info("Interested in: " + str(context.s1))
def handle_bar(context, bar_dict):
buy_open(context.s1, 1)
__config__ = {
"base": {
"start_date": "2015-01-09",
"end_date": "2015-03-09",
"frequency": "1d",
"matching_type": "current_bar",
"benchmark": None,
"accounts": {
"future": 1000000
}
},
"extra": {
"log_level": "error",
},
"mod": {
"sys_progress": {
"enabled": True,
"show": True,
},
},
}
引用 RQAlpha 库在代码中运行策略
使用 run_file 函数来运行策略
此种模式下，您需要指定策略文件路径，并传入配置参数以启动策略
# run_file_demo
from rqalpha import run_file
config = {
"base": {
"start_date": "2016-06-01",
"end_date": "2016-12-01",
"benchmark": "000300.XSHG",
"accounts": {
"stock": 100000
}
},
"extra": {
"log_level": "verbose",
},
"mod": {
"sys_analyser": {
"enabled": True,
"plot": True
}
}
}
strategy_file_path = "./buy_and_hold.py"
run_file(strategy_file_path, config)
使用 run_code 函数来运行策略
此种模式下，需要以字符串的方式传入策略源码，并传入配置参数以启动策略。
# run_code_demo
from rqalpha import run_code
code = """
from rqalpha.api import *
def init(context):
logger.info("init")
context.s1 = "000001.XSHE"
update_universe(context.s1)
context.fired = False
def before_trading(context):
pass
def handle_bar(context, bar_dict):
if not context.fired:
# order_percent并且传入1代表买入该股票并且使其占有投资组合的100%
order_percent(context.s1, 1)
context.fired = True
"""
config = {
"base": {
"start_date": "2016-06-01",
"end_date": "2016-12-01",
"benchmark": "000300.XSHG"，
"accounts": {
"stock": 100000
}
},
"extra": {
"log_level": "verbose",
},
"mod": {
"sys_analyser": {
"enabled": True,
"plot": True
}
}
}
run_code(code, config)
使用 run_func 来运行策略
此种模式下，您只需要在当前环境下定义策略函数，并传入指定运行的函数，即可运行策略。
# run_func_demo
from rqalpha.api import *
from rqalpha import run_func
def init(context):
logger.info("init")
context.s1 = "000001.XSHE"
update_universe(context.s1)
context.fired = False
def before_trading(context):
pass
def handle_bar(context, bar_dict):
if not context.fired:
# order_percent并且传入1代表买入该股票并且使其占有投资组合的100%
order_percent(context.s1, 1)
context.fired = True
config = {
"base": {
"start_date": "2016-06-01",
"end_date": "2016-12-01",
"benchmark": "000300.XSHG",
"accounts": {
"stock": 100000
}
},
"extra": {
"log_level": "verbose",
},
"mod": {
"sys_analyser": {
"enabled": True,
"plot": True
}
}
}
# 您可以指定您要传递的参数
run_func(init=init, before_trading=before_trading, handle_bar=handle_bar, config=config)
# 如果你的函数命名是按照 API 规范来，则可以直接按照以下方式来运行
# run_func(**globals())
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