上一篇文章介绍了砖型图Renko Charts。
砖型图Renko Charts相对于K线,剔除了各种噪音,且只有红和绿两种形态(0,1),非常适合机器学习,进行量化分析,从而发现规律,作出策略。
现在还没找到哪个股票软件或平台,提供这种工具。
鉴于目前国内相应的策略还较少,值得进一步做量化研究。
今天尝试了用Excel实现,方式跟网格交易策略差不多。
下面是具体的方法。
假设砖块大小为E2单元格=5元。在名称管理器中定义为Brick=E2。
需要4列来实现
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第一列:日期,从1月1日开始-
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第二列:收盘价。假定1月1日为100元(B5),之后采用随机函数Rand生成价格
函数公式为:
第二日价格B6=ROUND(B5+10*(RAND()-0.5), 2)
- 第三列:计算上一日的Renko价格
按照Renko价格的定义,逻辑是:
如上一日收盘价为99,变动小于5,则Renko价格仍为100;- 如收盘价为93,则Renko价格为95
- 如收盘价为100-109之间,则Renko价格仍为100;(因为第一个方块本身高度就有5)
- 如收盘价为114,则Renko价格为110
公式直接采用IF或IFS逻辑嵌套函数,是最简单的方法,但比较罗嗦。
我用了更简单的公式,即用LOOKUP函数,返