预测未来股票价格的模型及其参数

股票市场一直以来都是投资者关注的重点，准确预测股票价格的能力对于制定投资策略和决策至关重要。预测器是一种常用的工具，可以通过分析历史数据和其他相关因素来预测未来股票价格的走势。以下是一个示例模型及其参数，用于说明如何构建一个股票价格预测器。

模型：长短期记忆网络（LSTM）
LSTM是一种递归神经网络，特别适用于处理和预测时间序列数据。它具有记忆单元和门控机制，能够有效地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系。

参数：

1. 输入特征：模型的输入应该包含一些与股票价格相关的特征，例如过去的股票价格、交易量、技术指标等。可以根据具体情况选择适当的特征。
2. LSTM层：模型中的LSTM层应该具有足够的记忆单元数量和适当的激活函数。记忆单元数量的选择可以通过实验来确定，通常需要根据数据集的规模和复杂性进行调整。常用的激活函数包括ReLU、tanh等。
3. 输出层：输出层通常是一个全连接层，用于将LSTM层的输出映射到预测的股票价格。可以根据具体需求选择适当的激活函数，例如线性激活函数。

下面是一个简单的Python示例代码，用于构建和训练一个基于LSTM的股票价格预测器：

import numpy as