GGboy2020的博客

上证综合指数是2003年2月-2021年10月的月度数据，沪深300指数是2002年1月-2021年3月的日度、月度、年度数据。上证综合指数只有大盘指数数据，沪深300指数的数据更详细一些，共包括前一日收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量(股)、成交金额(元)、涨跌(元)、涨跌幅、均价。

1.前言：毕设是投资者情绪相关，在找数据时花费了很大功夫，毕设结束后将用到的所有数据进行整理 ，并附上主成分分析和VAR模型的基本stata命令，希望对大家有所帮助。 2.数据区间：代理变量：2003.2-2021.10，宏观经济变量：2002.1-2022.2，全部为月度数据； 3.数据说明：6个代理变量——封闭式基金折价率、换手率、IPO首日收益率、IPO数量、新增开户数、消费者信心指数；3个宏观经济变量——居民消费价格指数CPI、工业品出厂价格指数PPI、宏观经济景气指数；2个投资者情绪综合指数——CICSI、ISI； 4.stata代码：构建综合指标的主成分分析方法以及VAR模型相关代码； 5.参考文献： 易志高，茅宁．中国股市投资者情绪测量研究：CICSI的构建EJ3．金融研究，2009，(11)：174—184． 文凤华, 肖金利, 黄创霞,等. 投资者情绪特质对股票价格行为的影响研究[J]. 管理科学学报, 2014(03):64-73. 魏星集，夏维力，孙彤彤.基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]，管理观察，2014(11)，560(33)：71-76.