双是平淡下跌的一天。 低频量化日报(明日涨停预测，指数数据，可转债上市价格预测)...

低频量化日报（2025-01-23）

---

• 封板强度
• 指数分位值
• 指数风险溢价比
• 指数均线偏离度和成交量数据
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 创业板指
  • 中小100
  • 上证50
  • 沪深300
  • 中证500
  • 中证1000
  • 科创50
  • 创业50
  • 北证50
  • 恒生科技
  • 恒生科技指数
• 可转债策略
  • 双低策略
  • 低溢价策略
  • 小盘低价格策略
  • 小盘低溢价策略
  • 溢价偏离策略
  • 四因子策略
  • 网格策略
• 最后

---

封板强度

有能力和时间的同志可以参考这个指标。

关于封板强度的文章可以参考：(策略)股票明日涨停预测

1. 名称-封板强度-连板数-下次涨停概率

2. 新亚电子-3.61-2-59.04

3. 兴业股份-2.39-5-56.59

4. 友邦吊顶-1.72-2-41.17

5. 征和工业-1.34-1-41.17

6. 空港股份-1.2-1-41.17

7. 龙韵股份-1.16-1-41.17

8. 汇源通信-1.11-2-41.17

9. 正裕工业-0.63-1-28.0

10. 德联集团-0.59-1-26.78

11. 海欣股份-0.53-1-26.78

12. 大胜达-0.51-1-26.78

13. 国茂股份-0.5-1-26.26

14. 山东华鹏-0.31-1-25.55

15. 中重科技-0.29-1-23.9

16. 和科达-0.29-1-23.9

17. 万向德农-0.27-1-23.9

18. 日盈电子-0.27-1-23.9

19. 垒知集团-0.26-1-23.9

20. 中新赛克-0.25-1-23.9

21. 新炬网络-0.2-2-20.3

22. 汇绿生态-0.17-1-20.3

23. 晋拓股份-0.16-3-20.3

24. 毅昌科技-0.12-1-20.3

25. 光大嘉宝-0.12-1-20.3

26. 天茂集团-0.11-2-20.3

27. 长飞光纤-0.11-1-20.3

28. 华软科技-0.1-2-15.06

29. 华联股份-0.08-4-15.06

30. 冀东装备-0.06-4-15.06

31. 好利科技-0.06-1-15.06

32. 光电股份-0.05-1-15.06

33. 引力传媒-0.05-1-15.06

34. 好想你-0.04-1-15.06

35. 南兴股份-0.04-1-15.06

36. 上海电气-0.03-1-15.06

37. 粤宏远Ａ-0.02-1-15.06

38. 大业股份-0.01-1-15.06

39. 电光科技-0.01-5-15.06

40. 华林证券-0.01-1-15.06

41. 中大力德-0.01-1-15.06

---

指数分位值

• 指数名称-最新PE-PE分位

• 恒生科技指数-20.59-9.11

• 创业板50-30.32-16.16

• 恒生指数-9.04-20.81

• 中证1000-36.07-36.27

• 万得全A-18.04-44.98

• 沪深300-12.43-49.18

• 中证500-26.97-57.89

• 上证50-10.68-64.27

• 科创50-83.62-93.15

• 北证50-50.98-93.97

---

指数风险溢价比

• 名称-风险溢价-均值-标准差

• 恒生指数-9.38-6.13-2.12

• 上证50-7.69-5.94-2.44

• 沪深300-6.37-4.45-2.04

• 万得全A-3.87-2.28-1.43

• 恒生科技指数-3.18-0.53-1.45

• 中证500-2.03-0.05-1.43

• 创业板50-1.62--0.8-1.2

• 中证1000-1.1--0.55-1.04

• 北证50-0.29-1.78-1.02

• 科创50--0.47--0.81-0.69

---

指数均线偏离度和成交量数据

上证指数

日线

• MA5 偏离[-0.1] 偏离趋势[-0.23]

• MA10 偏离[0.3] 偏离趋势[-0.2]

• MA20 偏离[-0.8] 偏离趋势[0.05]

• MA30 偏离[-2.1] 偏离趋势[0.02]

• MA60 偏离[-3.0] 偏离趋势[-0.12]

• 成交量5趋势=[11.077]

• ENE上轨比=[-8.0]

• ENE中轨比=[0.8]

• ENE下轨比=[11.4]

• 站上MA10

周线

• MA5 偏离[-0.6]

• MA10 偏离[-2.1]

• MA20 偏离[-2.1]

• MA30 偏离[3.5]

• MA60 偏离[5.5]

• ENE上轨比=[-10.2]

• ENE中轨比=[-1.7]

• ENE下轨比=[8.7]

• 跌落MA20

深证成指

日线

• MA5 偏离[-0.5] 偏离趋势[-0.39]

• MA10 偏离[0.7] 偏离趋势[-0.29]

• MA20 偏离[0.1] 偏离趋势[0.16]

• MA30 偏离[-1.4] 偏离趋势[0.18]

• MA60 偏离[-3.6] 偏离趋势[0.04]

• 成交量5趋势=[8.943]

• ENE上轨比=[-7.6]

• ENE中轨比=[1.2]

• ENE下轨比=[11.9]

• 跌落MA5

周线

• MA5 偏离[0.4]

• MA10 偏离[-2.1]

• MA20 偏离[-2.1]

• MA30 偏离[5.9]

• MA60 偏离[7.8]

• ENE上轨比=[-10.1]

• ENE中轨比=[-1.6]

• ENE下轨比=[8.8]

• 站上MA5

创业板指

日线

• MA5 偏离[-0.1] 偏离趋势[-0.37]

• MA10 偏离[1.6] 偏离趋势[-0.21]

• MA20 偏离[0.9] 偏离趋势[0.47]

• MA30 偏离[-1.4] 偏离趋势[0.45]

• MA60 偏离[-4.3] 偏离趋势[0.27]

• 成交量5趋势=[6.715]

• ENE上轨比=[-6.8]

• ENE中轨比=[2.1]

• ENE下轨比=[12.9]

• 跌落MA5

周线

• MA5 偏离[1.1]

• MA10 偏离[-2.5]

• MA20 偏离[-2.5]

• MA30 偏离[8.2]

• MA60 偏离[12.1]

• ENE上轨比=[-10.5]

• ENE中轨比=[-2.0]

• ENE下轨比=[8.3]

• 站上MA5

中小100

日线

• MA5 偏离[-0.5] 偏离趋势[-0.35]

• MA10 偏离[0.6] 偏离趋势[-0.24]

• MA20 偏离[0.1] 偏离趋势[0.16]

• MA30 偏离[-1.2] 偏离趋势[0.16]

• MA60 偏离[-3.5] 偏离趋势[0.11]

• 成交量5趋势=[1.949]

• ENE上轨比=[-7.7]

• ENE中轨比=[1.1]

• ENE下轨比=[11.8]

• 跌落MA5

周线

• MA5 偏离[0.4]

• MA10 偏离[-1.8]

• MA20 偏离[-1.8]

• MA30 偏离[4.0]

• MA60 偏离[6.1]

• ENE上轨比=[-9.9]

• ENE中轨比=[-1.3]

• ENE下轨比=[9.1]

• 站上MA5

• 跌落MA20

上证50

日线

• MA5 偏离[-0.3] 偏离趋势[-0.16]

• MA10 偏离[-0.3] 偏离趋势[-0.18]

• MA20 偏离[-1.5] 偏离趋势[-0.06]

• MA30 偏离[-2.3] 偏离趋势[-0.13]

• MA60 偏离[-3.1] 偏离趋势[-0.18]

• 成交量5趋势=[3.773]

• ENE上轨比=[-8.6]

• ENE中轨比=[0.2]

• ENE下轨比=[10.7]

周线

• MA5 偏离[-1.2]

• MA10 偏离[-1.9]

• MA20 偏离[-1.9]

• MA30 偏离[1.8]

• MA60 偏离[4.7]

• ENE上轨比=[-10.0]

• ENE中轨比=[-1.4]

• ENE下轨比=[9.0]

沪深300

日线

• MA5 偏离[-0.3] 偏离趋势[-0.28]

• MA10 偏离[0.2] 偏离趋势[-0.22]

• MA20 偏离[-0.7] 偏离趋势[0.05]

• MA30 偏离[-1.7] 偏离趋势[0.01]

• MA60 偏离[-3.0] 偏离趋势[-0.07]

• 成交量5趋势=[10.557]

• ENE上轨比=[-8.0]

• ENE中轨比=[0.7]

• ENE下轨比=[11.4]

周线

• MA5 偏离[-0.5]

• MA10 偏离[-1.8]

• MA20 偏离[-1.8]

• MA30 偏离[3.4]

• MA60 偏离[6.3]

• ENE上轨比=[-9.9]

• ENE中轨比=[-1.3]

• ENE下轨比=[9.1]

• 跌落MA20

中证500

日线

• MA5 偏离[-0.4] 偏离趋势[-0.38]

• MA10 偏离[0.8] 偏离趋势[-0.29]

• MA20 偏离[0.0] 偏离趋势[0.19]

• MA30 偏离[-1.9] 偏离趋势[0.19]

• MA60 偏离[-4.2] 偏离趋势[0.04]

• 成交量5趋势=[5.312]

• ENE上轨比=[-7.6]

• ENE中轨比=[1.3]

• ENE下轨比=[12.0]

• 跌落MA5

周线

• MA5 偏离[0.2]

• MA10 偏离[-2.6]

• MA20 偏离[-2.6]

• MA30 偏离[5.1]

• MA60 偏离[5.4]

• ENE上轨比=[-10.7]

• ENE中轨比=[-2.1]

• ENE下轨比=[8.2]

• 站上MA5

• 跌落MA20

中证1000

日线

• MA5 偏离[-0.6] 偏离趋势[-0.52]

• MA10 偏离[0.8] 偏离趋势[-0.45]

• MA20 偏离[0.2] 偏离趋势[0.15]

• MA30 偏离[-2.1] 偏离趋势[0.19]

• MA60 偏离[-4.4] 偏离趋势[-0.05]

• 成交量5趋势=[3.394]

• ENE上轨比=[-7.5]

• ENE中轨比=[1.3]

• ENE下轨比=[12.0]

周线

• MA5 偏离[0.5]

• MA10 偏离[-3.2]

• MA20 偏离[-3.2]

• MA30 偏离[7.6]

• MA60 偏离[7.5]

• ENE上轨比=[-11.2]

• ENE中轨比=[-2.7]

• ENE下轨比=[7.6]

• 站上MA5

科创50

日线

• MA5 偏离[-0.4] 偏离趋势[0.03]

• MA10 偏离[-0.1] 偏离趋势[-0.07]

• MA20 偏离[-0.7] 偏离趋势[0.26]

• MA30 偏离[-1.5] 偏离趋势[0.19]

• MA60 偏离[-2.4] 偏离趋势[0.09]

• 成交量5趋势=[0.426]

• ENE上轨比=[-8.3]

• ENE中轨比=[0.4]

• ENE下轨比=[11.0]

• 跌落MA5

• 跌落MA10

• 跌落MA20

周线

• MA5 偏离[-0.3]

• MA10 偏离[-1.8]

• MA20 偏离[-1.8]

• MA30 偏离[13.1]

• MA60 偏离[18.6]

• ENE上轨比=[-9.9]

• ENE中轨比=[-1.3]

• ENE下轨比=[9.1]

创业50

日线

• MA5 偏离[-0.0] 偏离趋势[-0.37]

• MA10 偏离[1.8] 偏离趋势[-0.17]

• MA20 偏离[1.1] 偏离趋势[0.55]

• MA30 偏离[-1.2] 偏离趋势[0.53]

• MA60 偏离[-4.1] 偏离趋势[0.34]

• 成交量5趋势=[1.45]

• ENE上轨比=[-6.6]

• ENE中轨比=[2.3]

• ENE下轨比=[13.1]

• 跌落MA5

周线

• MA5 偏离[1.3]

• MA10 偏离[-2.3]

• MA20 偏离[-2.3]

• MA30 偏离[9.9]

• MA60 偏离[16.1]

• ENE上轨比=[-10.3]

• ENE中轨比=[-1.8]

• ENE下轨比=[8.6]

• 站上MA5

北证50

日线

• MA5 偏离[-3.6] 偏离趋势[-2.02]

• MA10 偏离[-1.1] 偏离趋势[-1.92]

• MA20 偏离[0.6] 偏离趋势[-0.8]

• MA30 偏离[-2.8] 偏离趋势[-0.52]

• MA60 偏离[-10.9] 偏离趋势[-0.69]

• 成交量5趋势=[-90.688]

• ENE上轨比=[-9.3]

• ENE中轨比=[-0.6]

• ENE下轨比=[9.9]

• 跌落MA10

• 跌落MA30

周线

• MA5 偏离[0.7]

• MA10 偏离[-7.4]

• MA20 偏离[-7.4]

• MA30 偏离[13.8]

• MA60 偏离[18.9]

• ENE上轨比=[-15.0]

• ENE中轨比=[-6.9]

• ENE下轨比=[2.9]

• 跌落MA20

恒生科技

日线

• MA5 偏离[-0.6] 偏离趋势[-0.63]

• MA10 偏离[1.0] 偏离趋势[-0.22]

• MA20 偏离[0.4] 偏离趋势[0.02]

• MA30 偏离[-0.2] 偏离趋势[0.04]

• MA60 偏离[-0.7] 偏离趋势[0.1]

• 成交量5趋势=[nan]

• ENE上轨比=[-7.3]

• ENE中轨比=[1.5]

• ENE下轨比=[12.2]

• 跌落MA30

周线

• MA5 偏离[0.3]

• MA10 偏离[0.3]

• MA20 偏离[0.3]

• MA30 偏离[3.0]

• MA60 偏离[9.0]

• ENE上轨比=[-8.0]

• ENE中轨比=[0.8]

• ENE下轨比=[11.4]

• 站上MA5

• 站上MA10

恒生科技指数

日线

• MA5 偏离[-1.3] 偏离趋势[-1.07]

• MA10 偏离[1.5] 偏离趋势[-0.49]

• MA20 偏离[1.9] 偏离趋势[-0.04]

• MA30 偏离[1.5] 偏离趋势[0.02]

• MA60 偏离[1.5] 偏离趋势[0.1]

• 成交量5趋势=[nan]

• ENE上轨比=[-6.9]

• ENE中轨比=[2.0]

• ENE下轨比=[12.8]

• 跌落MA5

周线

• MA5 偏离[1.7]

• MA10 偏离[2.2]

• MA20 偏离[2.2]

• MA30 偏离[9.6]

• MA60 偏离[17.7]

• ENE上轨比=[-6.2]

• ENE中轨比=[2.7]

• ENE下轨比=[13.5]

---

可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

• 转债名称-转债最新价-双低值

• 帝欧转债-87.15-109.59

• 美锦转债-97.525-122.34

• 海亮转债-119.198-126.49

• 杭银转债-128.91-129.47

• 南银转债-129.178-129.54

• 金埔转债-117.706-130.66

• 利群转债-118.016-131.82

• 和邦转债-112.903-133.01

• 万凯转债-107.885-133.17

• 三房转债-82.289-133.82

• 希望转2-104.815-135.53

• 泉峰转债-117.004-135.96

• 博汇转债-98.46-136.41

• 升24转债-127.937-137.08

• 超达转债-135.55-137.48

---

低溢价策略

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率

• 南银转债|129.178|0.36

• 杭银转债|128.91|0.56

• 景23转债|149.271|0.78

• 震裕转债|209.0|1.51

• 耐普转债|155.66|1.73

• 欧通转债|297.0|1.8

• 超达转债|135.55|1.93

• 英搏转债|160.1|2.09

• 中宠转2|141.0|2.52

• 湘泵转债|156.807|3.23

• 天源转债|210.995|3.78

• 博23转债|140.623|4.13

• 锋龙转债|139.199|4.32

• 精装转债|137.6|4.71

• 拓普转债|139.072|4.73

---

小盘低价格策略

剩余市值 < 3亿

• 转债名称-转股溢价率-转债最新价

• 科华转债-282.49-106.0

• 凌钢转债-71.77-112.746

• 灵康转债-66.88-114.107

• 宏辉转债-53.43-118.282

• 锦鸡转债-63.93-118.449

• 宝莱转债-355.12-119.558

• 恒锋转债-45.24-120.453

• 丝路转债-82.57-121.05

• 开润转债-38.15-121.755

• 华体转债-63.26-123.02

• 金现转债-39.25-123.5

• 金轮转债-16.45-125.288

• 聚合转债-27.47-128.025

• 东风转债-16.47-128.115

• 九洲转2-24.69-128.999

---

小盘低溢价策略

剩余市值 < 5亿

• 转债名称-转股溢价率-转债最新价

• 耐普转债|1.73|155.66

• 超达转债|1.93|135.55

• 锋龙转债|4.32|139.199

• 精装转债|4.71|137.6

• 博俊转债|6.39|159.2

• 松霖转债|10.66|134.244

• 天阳转债|10.69|139.4

• 华锋转债|11.21|150.967

• 北方转债|11.3|137.928

• 集智转债|12.1|146.2

• 白电转债|12.45|129.761

• 翔鹭转债|12.82|126.401

• 金埔转债|12.95|117.706

• 聚隆转债|12.99|140.264

• 天路转债|13.08|161.079

---

溢价偏离策略

溢价偏离主线排行

• 转债名称-转股溢价率-价值偏离-转债最新价

• 帝欧转债|22.44|-23.89|87.15

• 三房转债|51.53|-22.44|82.289

• 美锦转债|24.81|-17.42|97.525

• 博汇转债|37.95|-14.08|98.46

• 海亮转债|7.29|-12.52|119.198

• 希望转2|30.71|-12.05|104.815

• 南银转债|0.36|-11.94|129.178

• 杭银转债|0.56|-11.93|128.91

• 万凯转债|25.28|-11.8|107.885

• 希望转债|32.15|-11.08|105.97

• 金埔转债|12.95|-11.04|117.706

• 和邦转债|20.11|-10.83|112.903

• 利群转债|13.8|-10.61|118.016

• 东南转债|41.46|-10.24|103.785

• 京源转债|30.61|-10.2|108.328

---

四因子策略

策略依据：

1. 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

2. 换手率（>2%）

3. 剩余规模（<5亿）

4. 去除公告强赎的可转债

策略结果：

• 转债名称-转债最新价-四因子

• 博汇转债-98.46-117.44

• 京源转债-108.328-123.63

• 金埔转债-117.706-124.18

• 冠中转债-114.488-130.52

• 晨丰转债-117.488-130.58

• 合兴转债-117.177-132.1

• 红墙转债-110.7-132.58

• 威派转债-117.309-132.65

• 翔鹭转债-126.401-132.81

• 易瑞转债-118.046-133.23

• 金钟转债-117.3-133.34

• 中能转债-118.166-133.42

• 金轮转债-125.288-133.51

• 宏丰转债-122.502-133.64

• 联诚转债-123.7-134.3

---

网格策略

策略依据：

1. 价格低（< 150）

2. 溢价低（< 41）

3. 波动大（科创+创业）

4. 换手率高

5. 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 超达转债-135.55-1.93-28.3

• 中富转债-144.899-8.77-198.33

• 锋工转债-135.12-9.49-17.06

• 睿创转债-139.631-10.45-3.6

• 天阳转债-139.4-10.69-16.57

• 严牌转债-130.45-11.21-4.43

• 信测转债-133.2-11.55-14.55

• 奥飞转债-146.001-11.63-46.05

• 星球转债-126.783-12.24-9.56

• 金埔转债-117.706-12.95-8.07

• 上声转债-132.337-12.96-10.58

• 会通转债-132.458-12.96-7.36

• 聚隆转债-140.264-12.99-13.56

• 佳禾转债-144.3-13.34-50.92

• 智尚转债-129.144-13.38-17.1

---

网格策略-换手排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 中富转债-144.899-8.77-198.33

• 银信转债-145.102-20.92-79.7

• 斯莱转债-132.0-23.84-61.44

• 佳禾转债-144.3-13.34-50.92

• 奥飞转债-146.001-11.63-46.05

• 明电转债-138.16-17.87-40.75

• 九典转02-132.97-31.85-34.42

• 九洲转2-128.999-24.69-31.75

• 超达转债-135.55-1.93-28.3

• 明电转02-138.187-17.89-26.87

• 阳谷转债-139.041-13.88-25.38

• 测绘转债-146.075-16.54-23.4

• 科蓝转债-129.283-30.01-20.22

• 泰福转债-131.105-14.67-19.49

• 智尚转债-129.144-13.38-17.1

---

最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

请帮忙点赞，分享和在看，谢谢！~

如有低频量化的交流，请留言，谢谢！~

周报中有更详细的数据，供参考，谢谢！~

---

低频量化日报(明日涨停预测，指数数据，可转债上市价格预测)