2020-05-28 关于自相关结果的判断

关于自相关结果的判断

自存的时间序列笔记之n

原假设H0: 自相关系数为0，即不存在自相关

1. 序列存在自相关的判别
✔️Q统计量大
✔️ACF与PACF值大且有阶数在二倍标准差之外
最后第X阶在二倍标准差外，X+1阶后在二倍标准差内，则称序列为X阶自相关
✔️P值小于0.05，此时在5%显著性水平拒绝原假设，即序列自相关。

以上图为例，Q统计量较大，P值小于0.05，自相关系数不接近0，且有在二倍标准差外或接近二倍标准差，此时拒绝原假设，即序列存在自相关。

2. 序列不存在自相关的判别
✔️Q统计量小
✔️ACF与PACF值为0或接近0，每一阶均在二倍标准差内
✔️P值大，此时在5%水平下接受原假设，即序列不存在自相关。

以上图为例，在第二阶以后，P值大于0.1，Q值较小，自相关系数靠近0，且均落在二倍标准差内，说明二阶后序列不存在自相关，不过此序列依旧为二阶自相关，此处用图只为说明不存在自相关的体现情况。