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本文梳理了目前常见的量化策略，并给出了一些入门的读物供大家学习参考。
目前量化策略主要包括多因子策略、统计套利、机器学习等，本文列出了这几类策略的框架，并列出了部分代表方法。
文章摘要
l 几类常见的量化策略框架图
l 多因子模型及典型案例
l 统计套利及其展开
l 机器学习
l 其他方法，如文本挖掘、舆情及各类数学分析方法
l 手把手教学系列
l 延伸阅读，量化入门及经典策略
l 几类常见的量化策略框架图
量化选股，就是通过量化思想及配套的计算机程序化来实现选股（如何选择好的股票）和择时（如何在合适的时间进行合适的调仓），从而完成量化投资组合策略的构建。
l 多因子模型及典型案例
多因子模型包括了技术指标模型和财务指标模型，它的优点是思路直接清晰、数据便于获得。
多因子模型主要用在股票上。建立多因子模型大致有如下步骤：
1、因子测试。将股票池中的个股按因子值大小进行分组，计算每个组合在一段时间内的收益情况，这样可以识别因子是否有效。为了防止该因子和一些已知的因子存在较强的相关性，有时需要将收益率对已知变量做回归，然后对残差进行分组测试。
2、分配因子权重。按照不同目的，存在不同的因子加权方法。比如为了最大化超额收益，可以采取因子IC法。如若为了最大化夏普率，可以计算各因子的收益率和协方差矩阵，然后采用优化的方法求解权重。
因子不仅限于财务因子、技术因子，也可以包括情绪、舆情等。
1、技术指标模型偏向于择时
如MACD、KDJ、布林带等 http://club.jr.jd.com/quant/topic/1091145
技术指标模型可谓是广受喜爱的选股方式，除了上文提到的技术指标模型外，还有以下经典
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