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RSS订阅转载 （京东量化）基于相关性的配对交易策略
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/956578京东金融量化交流群：417082141均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路（或者理想），在目前的行情中， 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型，比如×思录上面的分级A轮动策略。思路
2016-12-19 19:47:28
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转载 简介量化金融中使用的时间序列模型（一）
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/956213在计量经济学领域中，我们主要研究三种数据，即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上，不同观测样本的状态，例如：2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如：2016年全国各个城市每日的天气
2016-12-16 18:56:53
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转载 京东量化策略榜新功能！
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/953883策略榜如何了解详细排名？如何得知评分细节？清晰的月度收益雷达图在哪看？小编来告诉你！选择策略榜在榜策略并点击进入后首先是清晰的策略总排行信息：包括当前排行，总评分，实盘模拟，回测得分，运行天数等。然后是实盘指标和回测指标相关信息：然后是当前持
2016-12-16 18:51:02
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转载 非负矩阵分解及在量化中的作用探索
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/953653非负矩阵分解（NMF）本身是一个降维算法，在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是，本人目前还处于探索阶段，还没写出相应策略，因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。首先我们获取一个矩阵，行为时间，列为股票代码，值为相应的成交量，代码如下：
2016-12-15 18:14:22
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空空如也
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