SAS和蒙特卡罗模拟（1）：开篇

SAS for Monte Carlo Simulations (1): Introduction

一、为什么选择SAS做蒙特卡罗模拟？

为什么要用SAS做蒙卡？首先，对我来说，我只会用SAS，而且打算用SAS完成我所有的工作。当然，其他一些通用的理由有(Fan, etc.,2002)：

1. 蒙卡是个计算密集的活，而SAS Base、SAS Macro、SAS/IML强大而灵活的编程能力能满足这一要求；
2. 做蒙卡时要用到大量的统计/数学技术，而SAS就内置了大量的统计/数学函数(在 SAS/Stat和SAS/ETS)；用Fortran或C++当然也是非常好的主意，只是他们缺少内置的统计函数，代码就要冗长复杂很多。

二、什么是蒙卡？一个启发性例子

好，开始，什么是蒙卡？了解它背景知识的最好办法当然是wiki-Monte_Carlo_method。蒙特卡罗是位于摩洛哥的一家赌场，二战时，美国Los Alamos国家实验室把它作为核裂变计算机模拟的代码名称。作为模拟方法，蒙卡以前就叫统计抽样(statistical sampling)，我们感兴趣的结果因为输入变量的不确定而不可知，但如果能依概率产生输入变量的样本，我们就可以估计到结果变量的分布。跟蒙卡对应的，还有一种模拟技术叫系统模拟，包括排队、库存等模型，这些模型都跟随时间推移而出现的事件序列有关。下面举个蒙卡的例子，来自Evans, etc.( 2001)的超级简化版。

假设一家企业，利润是其需求量的函数，需求是随机变量。为了简化讨论，假定利润就是需求的两倍。这里输入变量就是不可控的需求，结果变量就是我们感兴趣的利润。假设需求以相同的概率取10、20、30、40、50、60这六种情况。在这样的简化下，我们就可以投一枚均匀的骰子来产生需求的样本，如果点数为1，对应得需求就是10，点数为2，需求就是20，以下类推。这样，我们的模拟过程就是