L2行情数据有什么作用？在哪里可以找到数据？

1.对于实时行情

网络延迟对超高实时数据（如Level-2数据接口）有很大影响。在托管环境中，我们使用极速柜台、FPGA硬件解码和双线热备，以确保及时可靠的数据传输。同时，我们支持Python、C++和C#的API接入。

2.对于历史行情

同样，我们支持Python、C++、C#三种语言的API接入。并拥有完整的Level-2历史市场，高性能Level-2历史数据访问。

API新增内容

1.实时回推接口

on_tick- tick数据推送事件 on_l2transaction - 逐笔成交事件 on_l2order - 逐笔委托事件 on_l2order_queue - 委托队列事件

2.历史数据获取接口

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情 get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情 get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交 get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托 get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

3.Level-2对象

L2OrderQueue - Level2 委托队列 L2Order - Level2 逐笔委托 L2Transaction - Level2 逐笔成交

L2行情实时数据刷新多久一次？

1.上海证券交易所股票实时l2数据接口，3秒发送一次，上午9.15至下午4.00发送，其中9.15至9.25为虚拟集合竞价时间；

2.上海证券交易所L2逐笔成交，实时发送，每天9.25至下午3.30之间发送；

3.上海证券交易所逐一委托实时发送，每天9点15分至下午3点发送（9点15分至9点25分之间集合竞价的逐一委托数据在9点25分后推送）

4.深交所L2实时报价，3秒发送一次，上午8点至下午4点发送，其中9点15到9点25为虚拟集合竞价时间；

5.深交所L2逐一委托，实时推送，消息驱动，9:15至下午3:00发送；

6.深交所逐笔交易，实时推送，消息驱动，9:25至下午3:00发送。

L2行情数据+运用量化交易策略

现在各大交易所都在不断迭代更新业务，股市种类繁多，变化迅速。各种术语让一些初步接触者头晕目眩。然而，市场对策略有很大的影响。想象一下，如果有类似的策略:

对于同一个市场，别人比你提前1-3秒收到？那追涨停板的话好容易追高？

一个市场你只能看到买一到买五，别人却能看到买一到买十，卖一到卖十的数据。

你一秒钟内收到两个市场，别人却收到四个市场数据？

所有有句话从来不会过时：欲要先其事，必先利其器。