深市Level-2行情需求较大，因其实时推送和详细数据适合量化投资。相比之下，上交所逐笔委托数据有所不同，且部分数据每3秒推送。直接从交易所获取数据虽然费用高、过程繁琐，但延迟低、稳定性好。私募公司常误解通过券商转发的市场速度，实际上不如直接连接交易所。了解市场数据源对投资者至关重要。
确实比较大。很多人需要沪深L2的实时市场，但也有很多人只需要深交所的L2行情数据接口，而不是上交所的L2行情。我接触过的任何一个市场都只是深交所，但我没有说只是上交所不需要深交所。
可能原因有2点：
1.上交所之前没有深交所的逐笔委托数据，但数据，但自2021年5月10日起，上海证券交易所也开始逐笔提供委托数据，但上海证券交易所的逐笔委托与深交所的逐笔委托是有区别的。在上海证券交易所提供的逐笔委托市场数据中，不提供原委托单，只提供原委托单交易后未完全交易剩余委托金额的委托单，以及未完成交易的剩余委托单。
2.深圳证券交易所的数据基本上是实时推送的，而上海证券交易所的许多数据是每3秒推送一次。对于许多定量策略，实时推送将更适合定量投资。
总的来说，深圳证券交易所在科技方面比上海证券交易所更先进。深圳证券交易所配备了现代武器，许多上海证券交易所都是现代设备，但上海证券交易所正在缓慢升级和升级。
至于深交所Level2的实时市场程序接口，最好直接从深交所购买。延迟最低，市场质量最高，稳定性最好。当然收费也是最贵的，采购过程也很麻烦，对程序开发者的技术能力要求最高。
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