通过调用接口下实行的双均线策略分享

大家好，除了追涨杀跌，追逐风控打板外，量化交易相信都听说过，但所有策略执行都需要通过接口帮助才能实现的。今天分享一下一个简单的双均线交易代码。

先说单均线策略，单均线策略是量化交易策略里面比较典型的一种。单均线逻辑比较简单：价格上穿均线买入，价格下穿均线卖出。

顾名思义，双移动平均线策略是两个移动平均线：短期移动平均线和长期移动平均线。当短期移动平均线穿过长期移动平均线（金叉）时买入，当短期移动平均线穿过长期移动平均线（死叉）时卖出，这是双移动平均线策略的核心理念。

双均线策略优于单均线策略，在股市震荡中，双均线策略的波动要小得多。

#双均线交易策略
import pandas_datareader as pdr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

获取数据
baidu_df = pdr.get_data_stooq(‘603233’, start=‘2020-1-1’, end=‘2022-11-3’)
baidu_df.sort_index(inplace=True)

存储5日均线和29日均线数据
for i in range(4,len(baidu_df)):
baidu_df.loc[baidu_df.index[i],‘MA5’] = baidu_df[‘Open’][i-4:i+1].mean()
for e in range(29,len(baidu_df)):
baidu_df.loc[baidu_df.index[e],‘MA29’] = baidu_df[‘Open’][e-29:e+1].mean()

plt.figure(figsize=(5, 5), dpi=120)
#画出双均线

sns