Matlab 求解运筹优化问题中的规划论 线性规划 非线性规划 整数规划

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1. 规划问题的分类

在统筹优化类的问题中，规划论的问题是十分常见的，规划论主要分为线性规划和非线性规划，对于这两种规划的粗略定义如下：

• 线性规划：目标函数与约束条件均为线性
• 非线性规划：目标函数或者约束条件中有非线性函数的存在

关于线性函数的定义 传送门

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2. 线性规划

解决线性规划问题在Matlab中主要使用linprog函数和intlinprog函数，这两个函数分别对应求解非整数规划问题和整数规划问题，其函数原型如下所示：

% 非整数规划
[x, fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

% 整数规划
[x,fval] = intlinprog(f,xint,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

在Matlab中的函数原型如下所示 （字丑勿喷

相应的参数

参数	Value
f	目标函数的系数矩阵
A	线性不等式的约束矩阵
b	不等式右边的常数项
Aeq	线性等式的左边系数
beq	线性等式的右边系数
lb	决策变量x的下边界变量
ub	决策变量x的上边界变量
xint (整数规划独享)	取值为整数的决策变量的下标

注意：不一定所有的规划问题都有这些元素，但是需要注意的是，如果没有，则需在等号右边加上[ ] 如：ub =[ ];

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2.1 例子1

我们设有线性规划问题如下：

则对应的源代码有：

%f：目标函数的系数矩阵
f = [-72 -64];

%A:线性不等式的约束矩阵
A = [1,1;12,8;3,0];
%b:不等式右边的常数项
b = [50;480;100];
%Aeq：线性等式的左边系数
%beq：线性等式的右边系数
%没有的话输入空值

Aeq = [];
beq = [];

%lb:决策变量x的下边界变量
%ub:决策变量x的上边界变量
lb = [0 ,0 ];
ub =[];

%xint:取值为整数的决策变量的下标
xint = [1,2]; %这里表示x1和x2都要求取整数

[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

[x,fval] = intlinprog(f,xint,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

非整数规划结果：

整数规划结果：

2.2 例子2

f = [8 1];

A = [ 1 2 ;
      4 1 ;
      2 1 ];
  
b = [-14; -30; 20];

Aeq = [2,-1];

beq = [3];

lb = [-5,-40];
ub = [5,10];

xint = [2];

[x, fval] = intlinprog(f,xint,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

最终结果

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3. 非线性规划

对于求解非线性规划的问题，我们主要使用 fmincon来对函数进行求解，其函数原型如下：

 [x,fval] = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@nonlcon)

参数	Value
x0	决策变量的初始向量
A b Aeq beq lb ub	同线性规划
@nonlcon	表示约束函数
fun	使用目标函数句柄输入

其对应的标准型如下：

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3.1 实例

源代码

 %输入参数：
 %fun： 使用目标函数句柄输入
 fun = @(x)(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2))*exp(x(1))

%x0: 决策变量的初始向量
 x0 = [0,0];
 
 % A b Aeq beq lb ub 同线性规划
 
 A = [2 1;3 5];
 b = [4 ; 10];
 Aeq = [1, -2];
 beq = -1;
 
 lb = [0,0];
 ub = [];
 
 % @nunlcon表示函数
 [x,fval] = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@nonlcon)

% nonlcon: 非线性约束函数的句柄

  function [c,ceq] = nonlcon(x)
    %不等式的约束有两个，写成矩阵的形式
    %但是要注意两个等式都要将所有的项移到同一边才写句柄
        c =[1 - x(1)*x(2);
            x(1)*x(2)-1.5];
        ceq = x(1)^2+x(2)^2-3;
  end

计算结果

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写在最后

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