联合分布

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分类专栏： Machine Learnning 文章标签： 维基百科 联合分布

联合分布[编辑]

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（重定向自 联合概率分布）

在概率论中, 对两个随机变量X和Y，其联合分布是同时对于X和Y的概率分布.

离散随机变量的联合分布[编辑]

对离散随机变量而言，联合分布概率密度函数为Pr(X = x & Y = y)，即

P(X=x\;\mathrm{and}\;Y=y)\;=\;P(Y=y|X=x)P(X=x)= P(X=x|Y=y)P(Y=y).\;

因为是概率分布函数，所以必须有

\sum_x \sum_y P(X=x\ \mathrm{and}\ Y=y) = 1.\;

连续随机变量的联合分布[编辑]

类似地，对连续随机变量而言，联合分布概率密度函数为fX,Y(x, y)，其中fY|X(y|x)和fX|Y(x|y)分别代表X = x时Y的条件分布以及Y = y时X的条件分布；fX(x)和fY(y)分别代表X和Y的边缘分布。

同样地，因为是概率分布函数，所以必须有

\int_x \int_y f_{X,Y}(x,y) \; dy \; dx= 1.

独立变量的联合分布[编辑]

对于两相互独立的事件P( X)及P(Y)，任意x和y而言有离散随机变量\ P(X = x \ \mathrm{and} \ Y = y ) = P( X = x) \cdot P( Y = y) ，或者有连续随机变量\ p_{X,Y}(x,y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) 。

多元联合分布[编辑]

2元联合分布可以推广到任意多元的情况X1, ..., Xn

f_{X_1, \ldots, X_n}(x_1, \ldots, x_n) = f_{X_n | X_1, \ldots, X_{n-1}}( x_n | x_1, \ldots, x_{n-1}) f_{X_1, \ldots, X_{n-1}}( x_1, \ldots, x_{n-1} ) .
沈波
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联合分布（joint distribution）定义 对于两个随机变量X,Y，联合分布就是X和Y同时发生的概率分布。 离散随机变量的联合分布 连续型随机变量的联合分布 联合分布实例 联合分布的计算 下面的例子中，两个随机变量是独立的 ...
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