使用SQL计算AUC值

背景

在开发一些机器学习应用时，经常需要展示模型的ROC曲线以及AUC值。我们固然可以在代码中编写函数或者直接调用已有的软件包来计算，但在某些场景下当面临的数据量很大时，网络的传输可能会影响系统的性能。这种情况下可以考虑直接在SQL语句中计算，而不需要将数据传回到客户端，从而提升效率和稳定性。

实现

计算AUC值需要两个参数：模型的输出值和样本真实的标签。我们可以假设数据库中有一个表用来保存这两个信息，然后基于这个表进行计算。为此我们先创建一张数据表(文中的例子均以PostgreSQL语法编写)

create table score_label(
  score int,
  label boolean
);

这里的score定义为整型是为了简便，因为AUC的计算与模型输出值的绝对大小无关，只与模型输出值的相对大小相关。然后我们可以插入几条数据作为例子：

insert into score_label (score, label) values (9, TRUE);
insert into score_label (score, label) values (8, FALSE);
insert into score_label (score, label) values (7, TRUE);
insert into score_label (score, label) values (6