方差分析(应用概率统计 陈魁 清华大学出版社)

一、单因素

设单因素$A$有$a$个水平$A_1,A_2,...,A_a$，在水平$A_i(i=1,2,...,a)$下，进行$n_i(n=\sum _{i=1}^a{n}_i)$次独立试验，得到试验指标的观测值，如下表所示：
$$\begin{array}{ccccc}& 1& 2& \cdots & n\\ A_1& x_{11}& x_{12}& \cdots & x_{1n_1}\\ A_2& x_{21}& x_{22}& \cdots & x_{2n_2}\\ ⋮& ⋮& ⋮& \cdots & ⋮\\ A_i& x_{i1}& x_{i2}& \cdots & x_{1n_i}\\ ⋮& ⋮& ⋮& \cdots & ⋮\\ A_a& x_{a1}& x_{a2}& \cdots & x_{a{n}_a}\end{array}$$
假设在各个水平$A_i(i=1,2,\cdots ,a)$下的样本为$X_{i1},X_{i2},\cdots ,X_{i{n}_i}$，它们来自具有相同方差${\sigma }^2$、均值为${\mu }_i$的正态总体$X_i\sim N({\mu }_i,{\sigma }^2)$，其中${\mu }_i,{\sigma }^2$均为未知，并且不同水平$A_i$下的样本之间相互独立。
记
$$x_{i\cdot }=\sum _{j=1}^{n_i}{x}_{ij},x_{\cdot \cdot }=\sum _{i=1}^a\sum _{j=1}^{n_i}{x}_{ij}$$
$$\begin{array}{rl}& S_T=\sum _{i=1}^a\sum _{j=1}^{n_i}{x}_{ij}^2-\frac{x_{\cdot \cdot }^2}{n}\\ & S_A=\sum _{i=1}^a\frac{x_{i\cdot }^2}{n_i}-\frac{x_{\cdot \cdot }^2}{n}\\ & S_E=S_T-S_A\end{array}\}$$
方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素$A$	$$S_A$$	$$a-1$$	$$M{S}_A=\frac{S_A}{a-1}$$	$$F=\frac{M{S}_A}{M{S}_E}$$
误差$E$	$$S_E$$	$$n-a$$	$$M{S}_E=\frac{S_E}{n-a}$$
总和$T$	$$S_A$$	$$n-1$$

判断：
（1）若$F>F_{\alpha }(a-1,n-a)$，则拒绝$H_0$，接受$H_1$，因素$A$有显著影响。
（2）若$F<F_{\alpha }(a-1,n-a)$，则接受$H_0$，因素$A$无显著影响。

二、双因素

1. 无交互作用
   设两因素$A、B$，$A$有$a$个水平：$A_1,A_2,\cdots ,A_a$，$B$有$b$个水平：$B_1,B_2,\cdots ,B_b$，在每一个组合水平$(A_i,B_j)$下，做一次试验（无重复试验）得出试验指标的观察值，如下表所示：
   $$\begin{array}{cccccccc}& 因素B(j)& & & & & & \\ 因素A(i)& B_1& B_2& \cdots & B_j& \cdots & B_b& x_{i\cdot }\\ A_1& x_{11}& x_{12}& \cdots & x_{1j}& \cdots & x_{1b}& x_{1\cdot }\\ A_2& x_{21}& x_{22}& \cdots & x_{2j}& \cdots & x_{2b}& x_{2\cdot }\\ ⋮& ⋮& ⋮& \cdots & ⋮& \cdots & ⋮& ⋮\\ A_i& x_{i1}& x_{i2}& \cdots & x_{ij}& \cdots & x_{ib}& x_{i\cdot }\\ ⋮& ⋮& ⋮& \cdots & ⋮& \cdots & ⋮& ⋮\\ A_a& x_{a1}& x_{a2}& \cdots & x_{aj}& \cdots & x_{ab}& x_{a\cdot }\\ x_{\cdot j}& x_{\cdot 1}& x_{\cdot 2}& \cdots & x_{\cdot j}& \cdots & x_{\cdot b}& x_{\cdot \cdot }\end{array}$$
   设$x_{ij}\sim N({\mu }_i,{\sigma }^2)$，各$x_{ij}$相互独立，$i=1,2,\cdots ,a,j=1,2,\cdots ,b.$
   记
   $$x_{i\cdot }=\sum _{j=1}^b{x}_{ij},x_{\cdot j}=\sum _{i=1}^a{x}_{ij}$$
   $$\begin{array}{rl}& S_T=\sum _{i=1}^a\sum _{j=1}^b{x}_{ij}^2-\frac{x_{\cdot \cdot }^2}{ab}\\ & S_A=\sum _{i=1}^a\frac{x_{i\cdot }^2}{b}-\frac{x_{\cdot \cdot }^2}{ab}\\ & S_B=\sum _{j=1}^b\frac{x_{\cdot j}^2}{a}-\frac{x_{\cdot \cdot }^2}{ab}\\ & S_E=S_T-S_A-S_B\end{array}\}$$
   方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素$A$	$$S_A$$	$$a-1$$	$$M{S}_A=\frac{S_A}{a-1}$$	$$F_1=\frac{M{S}_A}{M{S}_E}$$
因素$B$	$$S_B$$	$$b-1$$	$$M{S}_B=\frac{S_B}{b-1}$$	$$F_2=\frac{M{S}_B}{M{S}_E}$$
误差$E$	$$S_E$$	$$(a-1)(b-1)$$	$$M{S}_E=\frac{S_E}{(a-1)(b-1)}$$
总和$T$	$$S_A$$	$$ab-1$$

判断：
（1）若$F_1>F_{\alpha }(a-1,(a-1)(b-1))$，则拒绝$H_{A0}$，接受$H_{A1}$，因素$A$有显著影响；若$F_1<F_{\alpha }(a-1,(a-1)(b-1))$，则接受$H_{A0}$，因素$A$无显著影响。
（2）若$F_2>F_{\alpha }(b-1,(a-1)(b-1))$，则拒绝$H_{B0}$，接受$H_{B1}$，因素$B$有显著影响；若$F_2<F_{\alpha }(b-1,(a-1)(b-1))$，则接受$H_{B0}$，因素$B$无显著影响。

2. 有交互作用
   设两因素$A、B$，$A$有$a$个水平：$A_1,A_2,\cdots ,A_a$，$B$有$b$个水平：$B_1,B_2,\cdots ,B_b$，为研究交互作用的影响，在每一个组合水平$(A_i,B_j)$下重复做$n$次$(n\ge 2)$试验，每个观察值记为$x_{ijk},k=1,2,\cdots ,n$，如下表所示：
   $$\begin{array}{ccccc}& B(j)& & & \\ A(i)& B_1& B_2& \cdots & B_b\\ A_1& x_{111}{x}_{112}\cdots x_{11n}& x_{121}{x}_{122}\cdots x_{12n}& \cdots & x_{1b1}{x}_{1b2}\cdots x_{1bn}\\ A_2& x_{211}{x}_{212}\cdots x_{21n}& x_{221}{x}_{222}\cdots x_{22n}& \cdots & x_{2b1}{x}_{2b2}\cdots x_{2bn}\\ ⋮& \cdots \cdots \cdots & \cdots \cdots \cdots & \cdots \cdots \cdots & \cdots \\ A_a& x_{a11}{x}_{a12}\cdots x_{a1n}& x_{a21}{x}_{a22}\cdots x_{a2n}& \cdots & x_{ab1}{x}_{ab2}\cdots x_{abn}\end{array}$$
   设$x_{ijk}\sim N({\mu }_{ij},{\sigma }^2)$，各$x_{ijk}$相互独立，$i=1,2,\cdots ,a,j=1,2,\cdots ,b,k=1,2,\cdots ,n.$
   记
   $$\begin{gathered} x_{i\cdot \cdot }=\sum _{j=1}^b\sum _{k=1}^n{x}_{ijk},x_{\cdot j\cdot }=\sum _{i=1}^a\sum _{k=1}^n{x}_{ijk}, \\ {x}_{\cdots }=\sum _{i=1}^a\sum _{j=1}^b\sum _{k=1}^n{x}_{ijk}. \end{gathered}$$
   $$\begin{array}{rl}& S_T=\sum _{i=1}^a\sum _{j=1}^b\sum _{k=1}^n{x}_{ijk}^2-\frac{x_{\cdots }^2}{abn}\\ & S_A=\sum _{i=1}^a\frac{x_{i\cdot \cdot }^2}{bn}-\frac{x_{\cdots }^2}{abn}\\ & S_B=\sum _{j=1}^b\frac{x_{\cdot j\cdot }^2}{an}-\frac{x_{\cdots }^2}{abn}\\ & S_{A\times B}=\sum _{i=1}^a\sum _{j=1}^b\frac{x_{ij\cdot }^2}{n}-\frac{x_{\cdots }^2}{abn}-S_A-S_B\\ & S_E=S_T-S_A-S_B-S_{A\times B}\end{array}\}$$
   方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素$A$	$$S_A$$	$$a-1$$	$$M{S}_A=\frac{S_A}{a-1}$$	$$F_1=\frac{M{S}_A}{M{S}_E}$$
因素$B$	$$S_B$$	$$b-1$$	$$M{S}_B=\frac{S_B}{b-1}$$	$$F_2=\frac{M{S}_B}{M{S}_E}$$
交互作用$A\times B$	$S_{A\times B}$	$$(a-1)(b-1)$$	$$M{S}_{A\times B}=\frac{S_{A\times B}}{(a-1)(b-1)}$$	$$F_3=\frac{M{S}_{A\times B}}{M{S}_E}$$
误差$E$	$$S_E$$	$$ab(n-1)$$	$$M{S}_E=\frac{S_E}{ab(n-1)}$$
总和$T$	$$S_A$$	$$abn-1$$

判断：
（1）若$F_1>F_{\alpha }(a-1,ab(n-1))$，则拒绝$H_{A0}$，接受$H_{A1}$，因素$A$有显著影响；若$F_1<F_{\alpha }(a-1,ab(n-1))$，则接受$H_{A0}$，因素$A$无显著影响。
（2）若$F_2>F_{\alpha }(b-1,ab(n-1))$，则拒绝$H_{B0}$，接受$H_{B1}$，因素$B$有显著影响；若$F_2<F_{\alpha }(b-1,ab(n-1))$，则接受$H_{B0}$，因素$B$无显著影响。
（3）若$F_3>F_{\alpha }((a-1)(b-1),ab(n-1))$，则拒绝$H_{AB0}$，接受$H_{AB1}$，交互作用$A\times B$有显著影响；若$F_2<F_{\alpha }((a-1)(b-1),ab(n-1))$，则接受$H_{AB0}$，交互作用$A\times B$无显著影响。


PS:
利用EXCEL进行方差分析(数据来源：应用概率统计 陈魁 清华大学出版社 习题10.4）