基于卷积神经网络优化LSTM的时间序列预测（附带Matlab源码）

基于卷积神经网络优化LSTM的时间序列预测（附带Matlab源码）

时间序列预测是许多领域中的重要任务，例如股票市场预测、天气预报和交通流量预测。在本文中，我们将介绍如何使用卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN）来优化长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）进行时间序列预测，并提供相应的Matlab源代码。

LSTM是一种循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）的变种，它在处理时间序列数据时表现出色。然而，LSTM模型对于长期依赖关系的建模能力仍然有限。为了增强LSTM模型的能力，我们将引入卷积神经网络。

首先，让我们看一下使用LSTM进行时间序列预测的基本步骤。我们将时间序列数据表示为一个输入序列X，该序列可以包含多个时间步长和多个特征。我们的目标是预测下一个时间步长的输出Y。

以下是使用LSTM进行时间序列预测的基本代码框架：

% 步骤1：准备数据
% 从文件或其他来源加载时间序列数据
% 将数据拆分为训练集和测试集