基于卷积神经网络优化LSTM的时间序列预测(附带Matlab源码)
时间序列预测是许多领域中的重要任务,例如股票市场预测、天气预报和交通流量预测。在本文中,我们将介绍如何使用卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)来优化长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)进行时间序列预测,并提供相应的Matlab源代码。
LSTM是一种循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)的变种,它在处理时间序列数据时表现出色。然而,LSTM模型对于长期依赖关系的建模能力仍然有限。为了增强LSTM模型的能力,我们将引入卷积神经网络。
首先,让我们看一下使用LSTM进行时间序列预测的基本步骤。我们将时间序列数据表示为一个输入序列X,该序列可以包含多个时间步长和多个特征。我们的目标是预测下一个时间步长的输出Y。
以下是使用LSTM进行时间序列预测的基本代码框架:
% 步骤1:准备数据
% 从文件或其他来源加载时间序列数据
% 将数据拆分为训练集和测试集