Peter5886-CSDN博客

原创高低位放量选股因子之日频波动率版本，换手换换成波动率之后，结果真的出人意料！

摘要：本文作者将昨日研究的换手率因子替换为波动率因子进行重新计算，发现基于分钟数据的日频波动率因子在组间相关性表现更优（最高不超过0.5）。但实际回测结果显示该因子IC值接近零，可能因股票池差异或因子失效导致。尽管复现效果不佳，作者认为研报提出的分组思想（将因子按数值分五组计算比值）具有方法论价值，建议未来可尝试应用于其他有效因子，通过组合低相关性子因子构建更优多因子模型。

2025-09-04 15:58:25 357

原创高频振幅因子的内部切割，笔者在3月10日提过的因子出现在了大佬的研报中

第二步，根据某一指标，将数据划分为两个区间，指标较高的q%区间内的振幅均值作为high，指标较低的q%区间内的振幅均值作为low。第二个则是，日内振幅切割因子，这个因子的构造是用每日的分钟数据构造一个每日的振幅因子，然后用过去10个交易日每日的振幅因子的均值或者标准差来构造新的因子。这个因子是在理想振幅因子上做的改进，在2020年的时候他们发布的研报《振幅因子的隐藏结构》中第一次提到了这个因子。后来，一位读者问笔者要这个因子的代码，笔者找不到了，于是又复现了一遍，用分钟级别的数据来复现了一下。

2025-08-26 11:55:44 1848

原创著名刺客：从10万到数亿的短线体系、心法与风控

2013年4月，怀揣10万元正式入市，首年因“死扛弱股”浮亏30%，甚至实盘赛退赛。2、情绪逆转（大长腿）：龙头盘中炸板后跌幅≥5%再回封，仓位≤20%，止损设当日最低点。第四层：技术面——用尾盘偷袭、首板打板、连板接力三种临门一脚，买点滞后确认，卖点纪律先行。1、盈亏观：操作时不以盈亏为导向，只问操作是否正确，赚钱只是正确动作的副产品。2、目的论：炒股为了赚钱，赚钱为了让身边人过得更好，修身养性，遇见更好的自己。1、题材：必须“新、奇、特”，且能打动人心，最好叠加行业趋势或政策催化。

2025-08-26 11:46:08 1550

原创什么是量化交易、程序化交易

【摘要】量化交易是利用数学模型和计算机技术进行投资决策的交易方式，通过系统化分析历史数据制定投资策略，具有纪律性、系统性和概率取胜等特点。其核心策略包括量化选股（多因子、行业轮动等）、择时判断、仓位管理及止盈止损等环节。量化交易虽能降低人为情绪干扰，但仍面临历史数据不完整、模型同质化竞争等风险，需通过参数调整、风险监测等手段进行优化。完整的量化策略需经历研发、测试、实盘及失效监测全生命周期管理。

2025-07-06 13:13:50 1762

原创什么是量化交易

量化交易是通过数学模型和计算机技术，将交易策略转化为可量化的规则，取代主观判断。其核心是将模糊的交易思想（如"大阳线买入"）转化为精确的数值标准（如K线实体2.5倍）。程序化则是将量化规则编写成计算机代码的过程，涉及算法设计和编程实现。量化交易与程序化、自动化交易既有联系又有区别：量化是整体策略构建，程序化是算法实现，自动化是执行过程。文中还指出单一参数存在局限，需通过调参优化解决。整个过程强调用数据和算法指导交易决策。

2025-07-06 12:53:55 459 1