“量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲,是指量化交易的内容,将交易条件转变成为程序,自动下单;二是从广义上来讲,是指系统交易方法,就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件,智能化辅助决策体系,将丰富的从业经验与交易条件相结合,在交易过程管理好风险控制。
量化交易至少应该包括五个方面的要素:
(1)买入和卖出的信号系统。
(2)牛市还是熊市的方向指引
(3)头寸管理以及资金管理。
(4)风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。
(5)投资组合,不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合.,现分散组合,让交易账户波动更加稳定。
2.量化交易的特点
量化交易是一个比较新的概念,它最鲜明的特征就是运用模型。量化交易主要的特点如下所述。
(1)投资视角广。凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理,在所有市场里去寻找更广泛的投资机会。
(2)纪律性。严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。纪律性的好处有许多,能够克服人性的弱点,比如恐惧、贪婪、侥幸心理,也能够克服认知偏差等。