? 个人兴趣专栏
本期对于股市基金定投进行进一步分析,试图找到投资赚钱的规律哈哈哈~
? Index
分析思路阐述
是否存在最合适的定投周期?
设置多少止盈点较为合适?
其他策略
本文总结
? 分析思路阐述
继上一篇文章
1)? 是否存在最合适的定投周期?
2)? 我们到底要设置多少止盈点较为合适?
什么意思呢?我们展开来说,
☝️对于第一点:是否存在最合适的定投周期?
基金定投作为"懒人理财"的头号玩家,当然得贯彻其"懒人"思维,我们想知道到底定投多久,才能说大概率地获得较为满意的收益。
这里有几个点需要理一下:
入场的随机性:因为涉及到实际操作,每个人的入场时间不尽相同,所以这里探讨最合适的定投周期,要考虑入场时机的随机性。
指数的异质性:我们讨论的是指数基金,但不同的指数之间,也是可能会存在不一样的性质,这里也要考虑。
人性的弱点:因为是定投,实际操作的还是人,所以当定投期结束时,是否会因为当前是所谓的"上涨"or"下跌"行情而纠结?
何为"满意的收益”:如何判断“满意”呢,不同人对满意的态度不同,如何定义一个基准。
针对以上的几点,我在自己思考后给出了下面的验证方式:
在指定的定投周期内(定投周期为0.5年的整数倍),遍历所有可能的入场点,卖出点取离场点当月的指数均值,如果收益率大于余额宝定存相同周期时间内的收益的,即为之"满意",同时验证多几个指数。
简单解释一下,我们验证的定投周期,均是0.5年的整数倍,比如定投1年、1.5年、2年等等,买入日期,选择月初,而卖出点,不会是最后的那个月的月初,而是取其当月的指数均值,比如2019年1月1日开始定投,定投1年,那么卖出点就是2020年2月的指数均值,就是为了防止有的人因为当时股价变化而出现的纠结情绪。
当指数基金定投收益率大于余额宝定存收益率的,记为1,为我们的正样本,反之则记为0,为我们的负样本。我们就来统计一下,不同的定投周期,正负样本的比例关系,看下怎么样的定投周期,具备较大概率的"满意"结果!
✌️对于第二点:我们到底要设置多少止盈点较为合适?
关于这点,我们就是为了找出多少的止盈点较为合适。这个结合我们上篇文章的内容,我们知道如果我们定投的周期越长,收益率当然就是越大的,所以,不同定投周期之间的收益率没有可比性。所以我们需要指定一个定投周期(姑且我们用第一点得到的"最优"定投周期N来作为我们的观测周期)。
我们的验证方式:
在指定的定投周期内,遍历所有可能的入场点,卖出点取离场点当月的指数均值,记录此时的收益率情况,统计收益率的大概率集中区间,即为我们的参考止盈点。
接下来,我们就针对以上的2个内容,来用python代码验证一波。(?:show time~)
? 是否存在最合适的定投周期?
1. 导入相关库
1# -*- coding: UTF-8 -*-
2import matplotlib as mpl
3import matplotlib.pyplot as plt
4import pandas as pd
5import numpy as np
6import tushare as ts
7from datetime import datetime
8
9#解决中文显示问题,Mac
10%matplotlib inline
11from matplotlib.fo