股票程序化交易系统是如何计算胜率的？

股票程序化交易系统的胜率是根据交易系统在一个特定的时间，盈利的次数和止损的次数相结合而计算得出来的一个结果；不同时间周期计算的胜率结果不同，只要我们在不同周期计算胜率的结果不偏离正常值，这样的胜率就是很好的结果呢！

不要去要求交易系统胜率在百分之80或者90，那是不现实的；没有人交易10次，赚9次，亏1次的，那是不切实际的，就算有也是纯属巧合；赚9次，亏一次，要是赚的9次在亏的1次中全部回吐，那也是徒劳。

后续的交易还能保证9赚1亏吗？不能保证吧！交易胜率在百分之50到60就很可观了，交易10次盈利5/6次，首先亏损的4/5次一定要小于获利的点位，才成立赚钱的规律性，当然程序化交易系统在这方面肯定设置有它该有的参数。

举列：当一个交易系统在行情来回盘整的时候，有开仓止损的，有保本止盈，有小幅盈利的，等趋势行情出来之后，一笔开仓赚取了大部分趋势行情的点位，那么你说这胜率该如何算？那这胜率不是很低吗？再如；就算亏损6/7次，赚3/4次，但是总体还是大幅获利，这个胜率又如何算？所以不要单方面的看待，在意这个胜率，这些数字只是一个参考值。