分享聚宽量化交易执行选股策略的执行过程

分享聚宽量化交易执行选股策略的执行过程：

首先就是需要用不同的函数处理不同的数据，比如上市数据，要用run_query()函数处理，财务与估值数据要用get_fundamentals()函数处理。以及即使用同一个函数处理，参数也会相互影响。

其中securities为股票（单只或者列表），factors（单个或者列表），开始结束日期，count为截止日期前的数据数量，与start_date二选一

比如想选今天的估值数据，要用get_fundamentals(query, date=datetime.today())获取。

另外返回的数据量也有限制，如果要获取所有数据可能需要offset。

以下是代码示例：

security = list(get_all_securities(types=['stock'], date=None).index)
 
# 过滤去年亏损的股票以及估值过高超过100倍PE的股票
q = query(
    valuation.code,
    valuation.day,
    valuation.pe_ratio,
    valuation.ps_ratio,
    valuation.pb_ratio,
    valuation.market_cap
).filter(
    valuation.code.in_(security),
    valuation.pe_ratio > 5,
    valuation.pe_ratio < 100,
    valuation.market_cap >