通达信下单接口获取指数成份股的步骤分享

本文分享了如何通过通达信下单接口获取指数如沪深300、中证500等的成份股代码。利用ContextInfo.get_sector()方法,并提供实时或历史数据选项。示例代码展示了接口在股票自动交易中的应用,包括下单、撤单、查询等功能。详情可参阅官方链接。

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通达信下单接口获取指数成份股的步骤分享:

ContextInfo.get_sector()

接口:https://gitee.com/metatradeapi

用法: ContextInfo.get_sector(sector, realtime)

释义: 获取板块成份股,只支持取指数成份股

参数:

string:必须是 'stock.market' 形式,如 '000300.SH',可取如沪深300(000300.SH)、中证500(000905.SH)、上证50(000016.SH)等指数的历史成份股

realtime:毫秒级时间戳,如不填则默认取目前最新成份股

返回: list:内含

<think>好的,用户的问题是关于QMT平台中集合竞价选股的方法或策略。首先,我需要回顾一下QMT平台的相关知识,并结合提供的引用内容来整理答案。 用户提到的引用中有关于QMT平台的介绍,比如引用[2]提到在QMT中使用通达信公式转换,处理日线回测时需要注意下单价格为当天收盘价。这可能和集合竞价阶段的数据获取有关。此外,引用[1]提到在分钟回测中可用当天开盘价,但集合竞价下单时无法使用,这可能影响策略的设计。 接下来,我需要确定集合竞价选股的关键点。通常,集合竞价阶段的数据包括开盘价、成交量、委托量等。策略可能基于这些指标,比如高开幅度、成交量突增等。需要确保在QMT中能够获取这些数据,比如使用get_current_data函数,但要注意在回测中的限制,如引用[1]所说,集合竞价时无法知道开盘价,可能需要调整回测逻辑。 然后,考虑策略构建方法。可能需要结合技术指标,如引用[2]中的通达信公式转换,将选股条件转换为Python代码。例如,使用量价关系或市场情绪指标。此外,引用[3]提到QTYX系统支持自定义选股,可能可以参考其选股框架,利用问财等工具获取数据。 还需要考虑回测机制,如引用[2]提到的日线周期回测使用handlebar机制,下单价格为收盘价。这可能与实际集合竞价的成交价不同,需要特别注意回测结果的准确性,可能需要使用分钟级别的回测数据。 最后,整理步骤:数据获取、策略逻辑、编码实现、回测优化。确保每个步骤都符合QMT平台的功能和限制,并引用相关的参考资料来支持建议。</think>关于QMT平台集合竞价选股策略的构建方法,可参考以下步骤: ### 一、数据获取要点 1. 使用$get\_current\_data()$获取实时数据,需注意**集合竞价阶段**的特殊性: - 可获取$pre\_close$(前收盘价)、$limit\_up\_price$(涨停价)等静态数据 - 动态数据如$bid\_volumes$(委买量)、$ask\_volumes$(委卖量)需通过Level2接口获取[^1] 2. 关键指标计算公式: - 开盘强度比:$$强度比 = \frac{open\_price}{pre\_close} \times 100\%$$ - 委托不平衡度:$$委差比 = \frac{bid\_volume - ask\_volume}{bid\_volume + ask\_volume}$$ ### 二、策略逻辑设计 1. **量价突破型策略**(参考引用[2]的指标转换方法): - 条件1:前日涨停且当日竞价涨幅>3% - 条件2:竞价量能>5日均量的2倍 - 实现示例: ```python def is_breakout(stock): data = get_history_data(stock, '1d', 'close,volume', 5) current = get_current_data(stock) cond1 = (data['close'][-2] == data['close'][-2] * 1.1) # 前日涨停判断 cond2 = (current['open'] / data['close'][-1] > 1.03) cond3 = current['volume'] > data['volume'].mean() * 2 return cond1 & cond2 & cond3 ``` 2. **市场情绪联动策略**(基于引用[3]的选股框架): - 步骤1:筛选所属行业竞价强度Top3的板块 - 步骤2:在板块内选择委买比率前5的个股 - 使用$get\_industry\_stocks()$获取行业成分股[^3] ### 三、回测注意事项 1. 时间设定: - 回测周期应包含**09:15-09:25**的集合竞价时段 - 使用分钟级回测模式而非日线模式[^2] 2. 成交机制模拟: - 价格匹配:按**最大成交量原则** - 委托方式示例: ```python order(stock, 'limit', price=涨停价, amount=委托量, time='09:25:00') ```
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