来来来！告诉你为什么要用Java开发高频交易系统

过去 14 年，我们一直用 Java 开发外汇算法交易系统，并使用了很棒但价格实惠的硬件。这一切是怎样实现的？

在高频交易领域，自动化应用程序每天需要处理数亿个市场交易信号，并在全球各交易所之间发送成千上万的订单。

为了保持竞争力，响应时间必须始终保持在微秒级，特别是在发生类似“黑天鹅”事件的异常高峰期。

在一个典型的架构中，金融市场的交易信号被转换成内部的市场数据格式 (使用各种协议，如 TCP/IP、UDP 组播和多种格式，如二进制、SBE、JSON、FIX 等)。

这些规范化的消息被发送到算法服务器、统计引擎、用户界面、日志服务器和各种类型的数据库 (内存数据库、物理数据库、分布式数据库)。

这条路径上的任何一个延迟都有可能带来严重后果（比如基于旧价格做出战略决策或订单到达交易市场的时间太迟），并为此付出惨重代价。

为了加快至关重要的几微秒，大多数券商投入了昂贵的硬件：服务器组配备了超频液冷的 CPU(在 2020 年，你可以买到单台配备了 56 核 5.6 GHz CPU 和 1 TB 内存的服务器)、靠近交易所的数据中心、纳秒级高端网络交换机、海底专线 (Hibernian Express 是一家主要的供应商)，甚至是微波网络。

我们经常看到高度定制的可以绕过操作系统的 Linux 内核，数据可以直接从网卡“跳转”到应用程序、IPC(进程间通信)，甚至是 FPGA(可编程单用途芯片)。

在编程语言方面，C++ 似乎是服务器端应用程序的天然竞争者：它速度