量化交易并没有一个精确的定义,广义上可以认为,凡是借助于数学模型和计算机实现的交易方法都可以称为量化交易。
量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场,是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。
量化交易从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
通俗来讲,量化交易是根据量化分析得出交易策略的一种交易技术,它通过数学计算和数值分析来识别交易机会。以往的完整数据是量化分析的基础,价格和数量是建立数学模型中的主要变量。
程序是人制定的,但是由于大部分人无法坚定地执行,所以选择量化,机器人没有感情,不懂得什么是贪婪,什么是恐惧,只有既定的程序。
量化交易比传统交易强多少?它能让你的交易效率提高百倍,量化交易之于传统交易方法,如同大型收割机之于锄头镰刀,机枪大炮之于刀剑棍棒。
金融量化交易 = 得到信号 + 量化交易
在金融最为发达的美国,量化交易已大行其道,占据了70%以上的股市成交量。可以说量化交易就是未来的趋势!