分享bigquant量化技术指标的自定义策略

bigquant量化技术指标的自定义策略单纯通过计算MA多头指标，以短线 =5， MA 长线 =20， 当 MA 短线在 MA 长线上方时，买入股票，否则卖出股票。

调仓周期为 20 个工作日，而且最大允许持仓股票数为 10 只，最终得到这个策略的回测结果如下：

使用代码：

def handle_data(context, data):
    
    if context.trading_day_index < context.observation:  
        return
     
    ##########
    # 1. 资金分配
    # 平均持仓时间是hold_days，每日都将买入股票，每日预期使用 1/hold_days 的资金
    # 实际操作中，会存在一定的买入误差，所以在前hold_days天，等量使用资金；之后，尽量使用剩余资金（这里设置最多用等量的1.5倍）
    is_staging = context.trading_day_index < context.next_trade_day # 是否在建仓期间（前 hold_days 天）
    cash_avg = context.portfolio.portfolio_value / context.hold_days
    cash_for_buy = context.portfolio.cash
    cash_for_sell = cash_avg - (context.portfolio.cash - cash_for_buy)
    positions = {e.symbol: p.amount * p.last_sale_price
                 for e, p in context.portfolio.po