l2行情数据接口抓取代码怎么编写？

l2行情数据接口抓取代码怎么编写？最后一课阐述了交易所的交易实体模型，数字货币股票交易所rest式接口的一般定义如何更好地调用rest式插口开展订单信息实际操作。大家都知道，买卖前提条件是掌握市场的最新消息。本课程简介了交易系统软件的另一个重要组成部分，市场数据的连接和获得。
市场数据最主要的是实用性和实效性。市场变幻莫测，适宜的买卖周期时间大概只有几秒。在高频率交易中，适宜的交易机会都是毫秒级的。要记住，从北京到美国的网络要求，即便以超光速散播，也要好几百ms的延迟时间。更别提Python这种实证性语言表达了，建立一个HTTP联接根本不用时长。
学好最后一节课，你就应该对交易拥有基本上的理解。也是我们今日学习到的。再从交易所中介公司实体模型逐渐，详细介绍市场数据里有什么，随后带你到依据Websocket市场数据的控制模块。
市场数据
如上所述，交易所是买卖彼此中间的一个开放式的中介平台。假如买卖双方向交易所递交需要/可利用的商品库存，并且乐意付款/接受，交易所将依据平等原则开展中介公司交易。
那样，商谈交易是怎样运转的呢？假定你一直在一个人肉BTC交易所，大量交易订单信息汇聚到你这里。你怎么选择使交易公平公正？
非常明显，最明显的实际操作就是将买卖单分为二张表，由高到低排序。下面的图为买卖授权委托表。

import requests
	import timeit
	def get_orderbook():
	order