Java量化回溯告诉你，拿着月光宝盒的你也照样亏

最新推荐文章于 2022-09-17 10:15:00 发布

Raquant

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文章标签：投资量化股票

本文链接：https://blog.csdn.net/Raquant/article/details/84878008

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文章通过Java代码进行量化回溯实验，模拟持有中国平安股票并随机买卖，结果显示即使知道股票走势，频繁操作也可能导致亏损。作者强调了量化交易的重要性，认为在不依赖直觉和情感的情况下，通过总结规律和理性策略，才能提高交易成功率。

摘要由CSDN通过智能技术生成

有人说如果能穿越时空，我炒股一定赚钱,花时间研究股票还不如研究高能物理。找找时空扭曲的虫洞，或者找找月光宝盒埋在哪里也行，穿梭回来肯定是赚大钱。

[img]http://f12.baidu.com/it/u=2054315231,4216850115&fm=170&s=D12AF65A7AA53932D7A50202030060D7&w=640&h=143&img.JPEG&access=215967316[/img]

这里我抛出这样一个试验，假设我从一年前穿越到现在知道某只股票在某一个时间段里面走的很好，完全可以赚钱，然后我再穿越回去，模拟一般散户的炒股行为，遇到一点点风吹草动，或者自己心理上有些变化，就不断的进进出出，看看效果是怎样的。
下图是中国平安601318，从16年2月到现在的日k线图：

[img]http://f11.baidu.com/it/u=3173536069,1839165797&fm=170&s=21513BC2DBA4BB6004D1090B0200E0C2&w=640&h=186&img.JPEG&access=215967316[/img]

显然是个主升浪，如果你从16年2月持有股票到现在，那你就赚到了一笔。然而这不现实，你在这么长时间里，免不了要进进出出。
那随机的买卖会是什么效果呢，就让我来测试一下：
这是在raquant平台上的Java代码，有兴趣可以瞅一眼：

[img]http://f11.baidu.com/it/u=471118204,3573185945&fm=170&s=18C1A14C5AE4936C0C69540F0000E0C2&w=640&h=396&img.JPEG&access=215967316[/img]

这段代码就好像模拟了一个像我这样的量化小白的交易过程，隔几天看一次股盘，自己瞎摸索一番，决定买进或卖出。这样随意的炒股能赚到的概率有多大呢？我拿这段代码来回溯一下，回溯十次，结果如下：
第一次：

[img]http://f10.baidu.com/it/u=1981941147,4216302915&fm=170&s=2350CD321F2A552000F405D6030070B3&w=640&h=227&img.JPEG&access=215967316[/img]

第二次：
[img]http://f12.baidu.com/it/u=833070782,4023866844&fm=170&s=6350C532852A652050D405C60300E0B3&w=640&h=228&img.JPEG&access=215967316[/img]

第三次：
[img]http://f11.baidu.com/it/u=2726867644,1287280975&fm=170&s=0350ED329F2A552258F405D60300F0B3&w=640&h=222&img.JPEG&access=215967316[/img]

第四次：
[img]http://f10.baidu.com/it/u=1274037264,3787485176&fm=170&s=4350CD328F2A452050F405D60300B0B3&w=640&h=230&img.JPEG&access=215967316[/img]

第五次：
[img]http://f11.baidu.com/it/u=643965757,3698845671&fm=170&s=5150CD33852A452000F415D6030070B3&w=640&h=228&img.JPEG&access=215967316[/img]

可以看到，[b]几乎都是要亏的节奏啊，回溯5次亏了4次[/b]，作为在A股当中表现相当好的股票如此，更别说普遍的情况下这个几率会是怎样。因此，选股固然重要，但选了上好的股之后仍不可随意买卖，没有理性的策略作为指导，结果还是亏钱。

说到这里，我得说一说量化交易，量化交易之所以存在，是因为感觉往往是靠不住的，而量化交易则是不依赖直觉和情感的前提下总结股市的各种规律，寻找一种理性的交易策略。采用量化交易的方式，哪怕这次交易失败了，亏了，还可以总结原因，修改策略后不断尝试，直到找到适合自己的策略。我想，每个炒股爱好者都不应该拒绝学习和使用这种方式。

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