trading system and methods - 第九、十章小结

Detrend方法：

线性回归

indexing：第一个月100。每个月做平均

一阶差分

年化平均：每个月度数据除以当年的平均值。解决通胀、价格变化大

link relative：

moving average：计算factor没看懂

X-11：多轮提取seasonal因子

       detrend_1=Centered_MA_12(original)

       factor_1=weighted_MA_5(original)   ???

       【因子调整】(sf)

              MA_sf=centered_MA_12(sf)

              …MA_sf…

       irregular=detrend-(sf-MA_sf)

       irregular样本标准差s构造权重函数W，用W调整detrend_1，得到detrend_5

       sf_6=weighted_MA_7(detrend_5)

       preliminary_sf=original-【因子调整】(sf_6)

       detrended_9=original-Henderson_MA(preliminary_sf)

       sf_10=weighted_MA_7(detrended_9)

       returnoriginal-【因子调整】(sf_10)

Winter’s Method:…

 

[Seasonal filter]

做表

年份分类：季节性市场