- 博客(2)
- 收藏
- 关注
原创 基于深度CNN的股票量化策略学习笔记
参考资料:Sezer, Omer & Ozbayoglu, Murat.(2018). 基于深度卷积神经网络的算法金融交易:时间序列到图像转换方法.应用软计算。这篇论文讨论了将计算每天具有不同窗口大小的技术指标,然后将每天的指标转换为图像,并将其提供给卷积神经网络进行训练。实现对表格形式的股票趋势进行图像分类,这确实是一个有趣的思路,故而此文尝试实现,并且罗列一些遇到的问题。
2024-02-02 13:49:06 1042
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人