期货量化交易IM指标程序化 代码策略

MI指标简介

MI指标，全称为“Market Impact”（市场影响力）指标，是衡量一个交易对市场价格影响的指标。在金融领域，特别是在高频交易和量化交易中，理解和最小化市场影响对于执行大量订单而不显著影响市场价格至关重要。虽然“市场影响力”这一概念在金融理论中被广泛讨论，但将其直接应用为一个量化交易指标可能需要具体化和简化假设，以便于在交易策略中实际应用。

在量化交易策略中，一个简化的MI指标可能基于订单的相对大小、市场的流动性、以及订单执行的时间框架来估算一个交易可能对市场价格的影响。

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简化的MI指标计算方法

假设MI指标可以通过以下方式简化计算：

��=������������������������×����������MI=MarketLiquidityOrderSize​×Volatility

• OrderSize（订单大小