cho指标+cci指标是如何运用到量化交易软件里的（策略源码）

量化交易策略：结合震荡量指标（CHO）与商品渠道指数（CCI）的赫兹量化分析

震荡量指标（CHO, Chaikin Oscillator）和商品渠道指数（CCI, Commodity Channel Index）是分析市场趋势和动量的两个重要工具。这篇文章将探讨如何将这两个指标与赫兹量化分析结合，形成一个综合的量化交易策略，并通过Python代码进行实现。

1. 震荡量指标（CHO）概述

CHO是由Marc Chaikin开发的，主要用于衡量市场买卖压力的变化。它通过计算指数移动平均线（EMA）之差来分析积累/分配线（ADL）的动量，为交易者提供潜在的买卖点。

2. 商品渠道指数（CCI）概述

CCI是一个统计指标，通过比较商品的当前交易价格与其平均价格来衡量价格的偏离程度。该指标帮助交易者识别市场的过度买入或过度卖出状态，从而寻找交易机会。

3. 赫兹量化分析

本策略中，赫兹量化分析将用于识别CHO和CCI指标的周期性和频率响应，通过快速傅里叶变换（FFT）来分析数据的频率特性，以辅助决策过程。

4. 交易策略设计与Python代码实现

步骤1: 导入必要的库并加载数据

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import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fft import fft

# 假定数据在CSV文件中，包含Open, High, Low, Close, Volume等列

data = pd.read_csv('stock_data.csv', parse_dates=True, index_col='Date')

步骤2: 计算CHO和CCI指标

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# 计算ADL

data['ADL'] = (2 * data['Close'] - data['High'] - data['Low']) / (data['High'] - data['Low']) * data['Volume']

data['ADL'] = data['ADL'].cumsum()

# 计算CHO

short_ema = 3

long_ema = 10

data['CHO'] = data['ADL'].ewm(span=short_ema, adjust=False).mean() - data['ADL'].ewm(span=long_ema, adjust=False).mean()

# 计算CCI

tp = (data['High'] + data['Low'] + data['Close']) / 3

data['CCI'] = (tp - tp.rolling(window=20).mean()) / (0.015 * tp.rolling(window=20).std())

步骤3: 赫兹量化分析

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# 对CHO和CCI进行FFT变换

cho_fft = fft(data['CHO'].dropna())

cci_fft = fft(data['CCI'].dropna())

frequencies = np.fft.fftfreq(len(cho_fft))

# 找到主要频率成分

cho_main_freq = frequencies[np.argmax(np.abs(cho_fft))]

cci_main_freq = frequencies[np.argmax(np.abs(cci_fft))]

步骤4: 策略实施

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# 定义买入卖出信号

data['Buy'] = (data['CHO'] > 0) & (data['CCI'] < -100)

data['Sell'] = (data['CHO'] < 0) & (data['CCI'] > 100)

# 绘制交易信号图

plt.figure(figsize=(14, 7))

plt.plot(data['Close'], label='Close Price')

plt.plot(data.index, data['Buy'] * data['Close'], '^', markersize=10, color='g', lw=0, label='Buy Signal')

plt.plot(data.index, data['Sell'] * data['Close'], 'v', markersize=10, color='r', lw=0, label='Sell Signal')

plt.title('Trade Signals based on CHO and CCI with Hz Analysis')

plt.legend()

plt.sh