macd和cci指标的量化的策略，（期货量化交易软件）

本文将介绍MACD（Moving Average Convergence Divergence）和CCI（Commodity Channel Index）两个常用的技术指标，并演示如何结合它们构建一个简单的量化交易策略。我们将使用赫兹量化交易软件来实现这一策略，并给出Python代码示例，帮助读者理解如何在实践中应用这些指标。

导言：

技术指标在量化交易中扮演着重要的角色，能够帮助交易者识别市场趋势和波动性，并作出相应的交易决策。MACD和CCI是两个被广泛应用的指标，它们分别用于趋势分析和波动性分析。本文将介绍这两个指标，并展示如何将它们结合起来构建一个简单但有效的量化交易策略。

MACD指标介绍：

MACD指标由两条移动平均线构成：快速线（DIF或MACD线）和慢速线（DEA或信号线）。它们的交叉和柱状图的变化可以帮助我们判断市场的趋势。快速线由短期和长期指数移动平均线的差值得出，而慢速线是快速线的指数移动平均。当MACD柱状图由负转正时，表示短期均线上涨势头强劲，为买入信号；反之，当MACD柱状图由正转负时，表示短期均线下跌势头强劲，为卖出信号。

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CCI指标介绍：

CCI指标用于衡量价格与其平均价格之间的差距。它测量价格相对于一个统计周期内的典型价格的平均偏差程度。当CCI指标超过一定阈值时，可能表示市场处于超买或超卖状态，提醒交易者可能出现价格反转的机会。

结合MACD和CCI的量化交易策略：

我们将结合MACD和CCI指标，构建一个简单的量化交易策略。具体步骤如下：

当MACD柱状图由负转正时，同时CCI指标大于某一阈值（比如100），则产生买入信号。

当MACD柱状图由正转负时，同时CCI指标小于某一阈值（比如-100），则产生卖出信号。

在赫兹量化中实现策略：

赫兹量化提供了一个便捷的平台来执行量化交易策略。下面是一个使用Python在赫兹量化中实现该策略的代码示例：

pythonCopy code

# 导入必要的库

import numpy as np

import talib

def initialize(context):

context.stock = 'AAPL' # 交易的股票

context.long_period = 26 # MACD的长周期

context.short_period = 12 # MACD的短周期

context.signal_period = 9 # MACD的信号线周期

context.cci_period = 20 # CCI的统计周期

context.cci_threshold = 100 # CCI的阈值

context.position = None # 持仓状态

def handle_data(context, data):

prices = data.history(context.stock, 'price', context.long_period + 1, '1d')[:-1]

macd, signal, _ = talib.MACD(prices, fastperiod=context.short_period, slowperiod=context.long_period, signalperiod=context.signal_period)

cci = talib.CCI(prices, timeperiod=context.cci_period)[-1]

if macd[-1] > 0 and macd[-2] <= 0 and cci > context.cci_threshold and context.position != 'long':

order_target_percent(context.stock, 1)

context.position = 'long'

elif macd[-1] < 0 and macd[-2] >= 0 and cci < -context.cci_threshold and context.position != 'short':

order_target_percent(context.stock, -1)

context.position = 'short'

elif context.position is not None and (macd[-1] < 0 or macd[-1] > 0) and abs(cci) < context.cci_threshold / 2:

order_target_percent(context.stock, 0)

context.posi