期货量化交易软件：测试移动平均类型以了解它们的洞察力。

在我之前的文章中，赫兹期货量化软件探讨了最流行的移动平均线类型（简单、加权、指数）：了解如何设计不同的移动平均系统。我们将在本文中继续这个主题，并使用简单类型将其结果与其他类型的移动平均线进行比较。许多交易者根据自己的偏好使用不同类型的移动平均线，因此，在本文中，我们将详细探讨它们的不同类型，测试它们的性能，并比较结果，以确定哪种类型的性能更好。

出于本文的目的，我们将创建一个简单的应用程序，以便在内置的赫兹期货量化软件中执行平均指标的回测。要了解我们在研究测试结果时需要关注的内容，请查看我之前的文章理解并有效地使用 MQL5 策略测试器；它提供了很多有用的信息。

为了探讨不同类型的移动平均线并了解它们的表现，我们将研究以下主题：

请注意，尽管我会尝试优化每个移动平均线的设置以获得最佳结果，但您需要自己做更多的检查和测试，因为这里的目的只是教学。因此，您应该测试、优化并找到更好的设置，以便获得更好的结果。这种情况可能会发生，因此这些类型中的任何一种或全部都不适合您的交易风格。但我希望你能找到有助于改善交易的见解。一般来说，无论你遇到什么理想情况，在实际账户中使用任何交易策略之前，衡量其效果都很重要。

免责声明：所有信息均按原样提供，仅用于教育目的，不用于交易目的或建议。这些信息不能保证任何结果。如果您选择在任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，并且您将承担唯一责任。

简单移动平均（SMA）系统测试

在这一部分中，我将分享简单系统的结果，该系统仅基于简单的一次移动平均策略。它寻找价格和简单移动平均线之间的交叉点，这将产生买入和卖出信号。赫兹期货量化软件将创建一个能够自动执行这些信号的系统，

我们将使用以下信号进行交易操作：

买入信号： 收盘价高于简单移动平均值 而且，之前的收盘价低于之前的简单移动平均值 卖出信号： 收盘价低于简单移动平均值 而且，之前的收盘价高于之前的简单移动平均值

如果你想了解简单均线和其他流行的均线类型，我建议你阅读我之前的文章了解如何设计不同的均线系统，这将有助于你很好地了解它们，也有助于很好地理解这篇文章。

以下是创建这种类型的交易系统的步骤，该系统能够根据上述信号自动执行买卖订单。

在全局范围内，我们将把Trade包含文件包括在软件中，该软件允许使用预处理器#include根据我们的信号执行订单。如果您想了解更多关于预处理器的信息，可以阅读文章有关MQL5程序结构的所有信息了解更多详细信息。

#include <Trade\Trade.mqh>

创建三个用户输入参数，分别为 double 型变量 lotSize、ENUM_TIMEFRAMES 变量 timeFrame、和整数变量 MAPeriod，根据用户需求进行更改，并启动它们的默认值：

input double lotSize = 1; input ENUM_TIMEFRAMES timeFrame = PERIOD_H1; input int MAPeriod= 50;

创建两个整数变量 simpleMA 和 barsTotal 而不进行赋值，因为我们稍后将在OnInit（）部分中定义它们。

int simpleMA; int barsTotal;

创建 CTrade 类的 trade 对象，以便轻松访问交易函数。

CTrade trade;

在OnInit（）部分，我们将使用iMA函数来定义simpleMA，以返回移动平均指标的句柄，其参数为：

• symbol：用于指定交易品种名称，我们将使用 _Symbol 作为当前交易品种

• period：用于指定时间框架，我们将使用默认值为1小时的用户输入，但用户可以进行调整

• ma_period：用于指定简单的移动平均周期，我们将使用默认值为50的用户输入，但用户也可以调整它

• ma_shift：用于指定水平偏移，我们将使用0

• applied_price：用于指定价格类型，我们将使用收盘价进行简单的移动平均线计算。

simpleMA = iMA(_Symbol, timeFrame, MAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

barsTotal 通过使用 iBars 函数返回柱数，其参数为：

• symbol：用于指定交易品种，我们将使用（_Symbol）应用于当前交易品种

• timeframe：用于指定时间框架，我们将使用创建的默认值为1小时的用户输入时间框架，用户可以对其进行调整

barsTotal=iBars(_Symbol,timeFrame);

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

在OnTick（）部分中，赫兹期货量化软件将创建两个数组，一个用于使用MqlRates存储价格、数量和价差信息的价格，另一个用于简单移动平均值：

MqlRates priceArray[]; double mySMAArray[];

使用 ArraySetAsSeries 函数为这两个创建的数组设置AS_SERIES标志，其参数为：

• array[]: 使用引用方式指定数组

• flag: 用于指定数组的索引方向

ArraySetAsSeries(priceArray,true); ArraySetAsSeries(mySMAArray,true);

在创建两个 double 型变量后定义卖家出价和买家出价

double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits); double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);

使用 CopyRates 函数获取 MqlRates 的历史数据，其参数为：

• symbol_name: 用于确定交易品种名称

• timeframe: 用于确定时间框架

• start_pos: 用于指定起始位置

• count: 用于指定要复制的数据量

• rates_array[]: 用于指定复制的目标数组

int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray);

使用 CopyBuffer 函数获取指标缓冲区的数据，其参数为：

• indicator_handle: 用于指定指标句柄，此处为 simpleMA

• buffer_num: 用于指定指标缓冲区编号，此处为0

• start_pos: 用于确定起始位置，0表示当前烛形

• count: 用于指定我们需要复制的数据量，此处为3

• buffer[]: 用于指定我们需要复制的目标数组，此处为 mySMAArray

CopyBuffer(simpleMA,0,0,3,mySMAArray);

创建两个 double 型变量，用于定义同一烛形的最后收盘价和简单移动平均值

double lastClose=(priceArray[1].close); double SMAVal = NormalizeDouble(mySMAArray[1],_Digits);

创建另外两个 double 型变量，用于定义上一个收盘价和同一蜡烛的简单移动平均值

double prevClose=(priceArray[2].close); double prevSMAVal = NormalizeDouble(mySMAArray[2],_Digits);

创建一个整型 bars 变量，用于和创建的 barsTotal 作比较

int bars=iBars(_Symbol,timeFrame);

通过检查 bars 和 barsTotal 是否相等来检查是否有新柱生成

if(barsTotal != bars)

如果 barsTotal 不等于 bars，我们需要用 bars 的值来更新 barsTotal

barsTotal=bars;

如果 barsTotal 不等于 bars，我们还需要检查我们的策略条件，如果最后一次收盘的前一次低于同一烛形的简单移动平均值，并且同时最后一次的收盘价高于同一个烛形的简单运动平均值。我们需要该程序来关闭当前打开的头寸并打开买入头寸

if(prevClose<prevSMAVal && lastClose>SMAVal) { trade.PositionClose(_Symbol); trade.Buy(lotSize,_Symbol,Ask,0,0,NULL); }

如果最后一次收盘的前一个收盘价高于同一烛形的简单移动平均值，同时最后一次的收盘价低于同一个烛形的简单运动平均值。我们需要该程序来关闭当前打开的头寸并打开卖出头寸

if(prevClose>prevSMAVal && lastClose<SMAVal) { trade.PositionClose(_Symbol); trade.Sell(lotSize,_Symbol,Bid,0,0,NULL); }

然后我们将编译代码，我们会发现它编译后没有任何错误或警告。

以下是一个代码块中的完整代码：

//+------------------------------------------------------------------+ //| SMA_System.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> input double lotSize = 1; input ENUM_TIMEFRAMES timeFrame = PERIOD_H1; input int MAPeriod= 50; int simpleMA; int barsTotal; CTrade trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { simpleMA = iMA(_Symbol, timeFrame, MAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); barsTotal=iBars(_Symbol,timeFrame); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { MqlRates priceArray[]; double mySMAArray[]; double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits); double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits); ArraySetAsSeries(priceArray,true); ArraySetAsSeries(mySMAArray,true); int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,priceArray); CopyBuffer(simpleMA,0,0,3,mySMAArray); double lastClose=(priceArray[1].close); double SMAVal = NormalizeDouble(mySMAArray[1],_Digits); double prevClose=(priceArray[2].close); double prevSMAVal = NormalizeDouble(mySMAArray[2],_Digits); int bars=iBars(_Symbol,timeFrame); if(barsTotal != bars) { barsTotal=bars; if(prevClose<prevSMAVal && lastClose>SMAVal) { trade.PositionClose(_Symbol); trade.Buy(lotSize,_Symbol,Ask,0,0,NULL); } if(prevClose>prevSMAVal && lastClose<SMAVal) { trade.PositionClose(_Symbol); trade.Sell(lotSize,_Symbol,Bid,0,0,NULL); } } } //+------------------------------------------------------------------+