量化交易软件策略：多币种智能交易系统三角移动平均线 — 指标信号

计划和功能

1. 交易货币对。

该多币种智能交易系统计划在如下品种或货币对上进行交易：

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP,EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 对

加上 2 种贵金属对：XAUUSD（黄金）和 XAGUSD（白银）

总共是 30 对。

在上一篇文章中，由经纪商提供的含有前缀和/或后缀的特殊品种名称，赫兹量化交易软件调用自动函数来检测。 但在本文中，赫兹量化交易软件致力于简化它，即在输入属性里为品种名称加上特殊的前缀和后缀。然后，由一个简单的函数来处理与 30 个已注册品种名称结合的前缀和/或后缀，如此这般在 MetaTrader5 上 EA 应对经纪商提供的含有此类特殊品种名称，一切也都会顺利运行。

检测含有前缀和后缀的品种名称的函数的弱点在于，该函数仅适用于 MT5 中的外汇和贵金属品种名称，但并不适用于特殊品种和指数。除此之外，这种方法的另一个弱点是，如果交易者在货币对的前缀和/或后缀的名称中打错字（输入必须区分大小写）。

如同上一篇文章，在该智能交易系统中，赫兹量化交易软件这次还要添加 10 个可交易的货币对选项。可交易的 10 个选项对之一是“交易者愿望对”，该可交易对必须由交易者在智能系统属性输入栏里手工输入。但必须始终记住，输入的对名称必须已经在 30 个交易对清单当中。

仍同上一篇文章，在该版本的智能交易系统中，赫兹量化交易软件还添加了一个交易时段（时区）选项，如此可交易的货币对就能与交易时段的时间相对应。

2. 信号指标。

在三角移动平均线指标的描述中，作者指出：

“用法： 您能够以颜色变化作为信号...”

默认情况下，三角形移动平均线指标的颜色为：

• 0-DarkGray = 未知信号

• 1-DeepPink = 卖出信号

• 2-MediumSeaGreen = 买入信号。

在该版本的 EA 中，赫兹量化交易软件创建了 2 个选项，即计算三角形移动平均线指标信号的时间帧。

1. 基于多时间帧计算信号。 在多时间帧计算系统中，交易者必须从枚举列表中选择所需时间帧的序列。 提供的可选时间帧序列范围从 M5 到 D1（11 个时间帧）。 交易者可以选择一个时间帧的序列，选择开始：例如 M15，然后选择结束：例如 H4。 因此，智能交易系统将计算从时间帧 M15 到时间帧 H4 的三角移动平均线指标信号。

多时间帧上的三角移动平均线信号计算如下：

• 买入信号，如果在所有选定的时间帧内，指标的颜色是中等海洋绿（MediumSeaGreen），以及

• 卖出信号，如果在所有选定的时间帧内，指标颜色是深粉（DeepPink）。

2. 基于单一时间帧的信号计算。 在单一时间帧信号计算系统中，交易者必须从 11 个时间帧中选择一个时间帧，从 M5 时间帧到 D1 时间帧。 如此，智能交易系统将据所选时间帧计算三角形移动平均线指标信号。

同时，在单一时间帧内三角移动平均信号的计算为：

• 买入信号，如果前 2 根柱线是深粉（DeepPink），前 1 根柱线是中等海洋绿（MediumSeaGreen），当前柱线是中等海洋绿（MediumSeaGreen）。

• 卖出信号，如果前 2 根柱线是中等海洋绿（MediumSeaGreen），前 1 根柱线是深粉（DeepPink），当前柱线是深粉（DeepPink）。

买入或卖出信号的三角形移动平均线指标如图例 1 和图例 2 所示。

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

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3. 交易和订单管理

该多币种智能交易系统的交易管理有若干个选项：

1. 止损单

• 选项：使用订单止损（是）或（否）

如果选中“使用订单止损（否）”选项，则所有订单在开单时都不带止损。

如果选项使用订单止损（是）：

再次给出选项：使用自动计算止损（是）或（否）

如果选项“自动计算止损（是）”，则将由智能系统自动执行止损计算。

如果选项“自动计算止损（否）”，则交易者必须以点数为单位输入止损值。

如果选项“使用订单止损（否）”：

则智能系统会检查每笔开立订单，信号条件是否仍然良好，以及订单

或许维持盈利，或许信号条件疲软，需要平单以确保

盈利、或许信号条件已逆转方向，订单必须以亏损条件平仓。

注意： 特别是对于由于信号疲软而平单并确保盈利，会再给出一个选项，是否激活它。 如果它没有被激活（否），即使信号已经疲软，订单仍将维持、或不会平单以确保盈利。

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2. 止盈订单

• 选项：“使用订单止盈（是）或（否）”

如果选中“使用订单止盈（否）”选项，则在开单时，所有订单都不带止盈。

如果选项“使用订单止盈（是）”：

再次给出选项：“使用自动计算订单止盈（是）或（否）”

如果选项“自动计算订单止盈（是）”，则由智能系统自动执行止盈计算。

如果选项“自动计算订单止盈（否）“，则交易者必须以点数输入订单止盈值。

3. 尾随止损和尾随止盈

• 选项：“使用尾随止损/止盈（是）或（否）”

如果”使用尾随止损/止盈（否）“选项，则智能系统不会执行尾随止损和尾随止盈。

如果选项“使用尾随 SL/TP（是）”：

再次给出选项：“使用自动尾随（是）或（否）”

如果选项“使用自动尾随（是）”，则尾随止损将由智能系统使用

自动选择的时间帧计算三角形移动平均缓冲区 0（指标数据），同时

基于变量值 TPmin（最小尾随盈利值）执行尾随止盈。

如果选项”使用自动尾随（否）“，则智能系统将采用输入属性中的值执行尾随止损。

注意：智能系统将同时执行尾随止盈和尾随止损。

尾随止损价格函数：

double MCEA::TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type) { //--- int br=2; double pval=0.0; int x=PairsIdxArray(xsymb); Pips(xsymb); //-- switch(TS_type) { case 0: { RefreshTick(xsymb); if(ptype==POSITION_TYPE_BUY) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Bid()-TSval*pip); if(ptype==POSITION_TYPE_SELL) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Ask()+TSval*pip); break; } case 1: { double TriMAID[]; //-- ArrayResize(TriMAID,br,br); ArraySetAsSeries(TriMAID,true); CopyBuffer(hTriMAt[x],0,0,br,TriMAID); // Copy buffer 0 from the hTriMAt indicator handle //-- RefreshTick(xsymb); if(ptype==POSITION_TYPE_BUY && (mc_symbol.Bid()>mc_symbol.NormalizePrice(TriMAID[0]+TSval*pip))) pval=TriMAID[0]; if(ptype==POSITION_TYPE_SELL && (mc_symbol.Ask()<mc_symbol.NormalizePrice(TriMAID[0]-TSval*pip))) pval=TriMAID[0]; break; } } //-- return(pval); //--- } //-end TSPrice() //---------//

修改 SL/TP 函数：

bool MCEA::ModifySLTP(const string symbx,int TS_type) { //--- ResetLastError(); MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- int TRSP=TS_type; bool modist=false; int x=PairsIdxArray(symbx); Pips(symbx); //-- int total=PositionsTotal(); //-- for(int i=total-1; i>=0; i--) { string symbol=PositionGetSymbol(i); if(symbol==symbx && mc_position.Magic()==magicEA) { ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType(); if(opstype==POSITION_TYPE_BUY) { RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double vtrsb = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP)); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm; double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open+TSmin*pip); double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrsb+TSmin*pip); double modbuysl=vtrsb; double modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+TPmin*pip); bool modbuy = (price>modminsl && modbuysl>modstart && (pos_stop==0.0||modbuysl>pos_stop)); //-- if(modbuy && netp>0.05) { modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modbuysl,modbuytp); } } if(opstype==POSITION_TYPE_SELL) { RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double vtrss = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP)); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm; double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open-TSmin*pip); double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrss-TSmin*pip); double modselsl=vtrss; double modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-TPmin*pip); bool modsel = (price<modminsl && modselsl<modstart && (pos_stop==0.0||modselsl<pos_stop)); //-- if(modsel && netp>0.05) { modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modselsl,modseltp); } } } } //-- return(modist); //--- } //-end ModifySLTP() //---------//