基于MT5的沪深股票回测三 自动化加载历史数据

历史数据来源大概分为几类：

1. 券商股票API，获取tick数据，数据需要经过清洗，剔除了无效数据，生成不同周期的K线数据，整理后放入数据库或者文件，供导入MT5历史。缺点，需要自己清洗数据，存储，券商股票API开通需要资金门槛。

2.第三方股票API，数据经过清洗，可以直接引用不同周期的K线数据，缺点，费用比较贵，按次收费,(JQ,RC等）

3.TDX，THS等客户端可以到处数据文件，但是需要调整格式，不适用于自动化处理

3.爬虫爬取，一般就是sina, tx,xq,dc等，缺点就是数据量少，容易被反爬虫限制

本项目为考察性质的，所以采用了第三种方式，目前支持日K， 目前MT5的桥接模式，只适合中长线，日K可以支撑其研究。

方法基于MT5提供的service机制，此机制不占用任意图表，可以直接启动

完成了数据自动导入，目前可以导入近10年的日线数据，可选择数据复权类型

下一步回测