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RSS订阅原创 R语言用quantstrat包获取股票、债券、基金、黄金、原油、指数、外汇和全球经济数据
R语言可以非常轻松的获得证券（股票、债券、基金、期货（黄金、原油等）、期权），指数、外汇和美联储提供的各种经济数据。我来详细说一下。quantstrat包的金融数据很全yahoo提供的各种证券数据，股票、债券、基金、期货、期权、指数都有，非常全。你在雅虎财经页面上看见的我们都能拿到。缺点是咱们这边访问速度非常慢。Google也提供了相同的数据。但是2018年之后已经不能用了。看老资料的时...
2020-02-25 00:13:21
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原创 Quantsrat让R语言像Python一样进行策略回测和量化交易
使用Quantsrat包Quantsrat用来建立策略、添加指标、生成信号、生成买卖规则等进行回测。效果类似优矿、万矿、米筐那样的Python量化平台一样。因为不能CRAN在线安装，安装过程中还有一些坑。希望本文可以帮大家更顺利开始R的量化交易学习。安装Quantsrat试了一下，看来Quantsrat没有加入CRAN。每次遇到这种情况知道安装不会太顺利????> install.pack...
2020-02-22 23:27:26
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原创 R语言神经网络量化交易模型
上篇是逻辑回归模型，这次我们用神经网络模型。再算一遍，试试看# 载入示例股票library(quantmod)getSymbols("^DJI", src = "yahoo")dji <- DJI[, "DJI.Close"]# 生成技术指标avg10 <- rollapply(dji, 10, mean)avg20 <- rollapply(dji, 20,...
2020-02-10 15:36:01
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原创 R语言基于逻辑回归模型做投资预测-正确率94%
基于逻辑回归模型，我们可以去预算市场未来的走势。示例代码大约有94%的正确率。要说的都在代码注释里面。# 6.1 逻辑回归cat("\014")# 载入示例股票library(quantmod)getSymbols("^DJI", src = "yahoo")dji <- DJI[, "DJI.Close"]# 生成技术指标avg10 <- rollapp...
2020-02-09 22:32:11
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原创 用R语言自动构建指定风险和收益的现代投资组合
用R实现，通过指定期望收益、风险、权重等条件，自动创建现代投资组合。# 获得四只股票股价收盘价数据library(quantmod)stockData <- new.env()symbols <- c("MSFT","FB","GOOG","AAPL")start_data <- as.Date("2014-01-01")end_date <- as.Date...
2020-02-09 20:09:08
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原创 R语言安装Systematic Investor Toolbox (SIT)包
教材要求安装SIT，也就是“系统投资者工具箱”Systematic Investor Toolbox (SIT) 。我很自然的使用CRAN安装SIT> install.packages("SIT")Warning in install.packages : package ‘SIT’ is not available (for R version 3.6.2)> insta...
2020-02-08 21:43:21
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原创 基于协整关系的配对量化交易策略-R语言
基于协整关系的配对交易比之前的基于距离和相关性要更先进一些。收益上确实也体现出来了。library(tseries)adf.test(xom)adf.test(cvx)model <- lm(xom ~ cvx 0)summary(model)adf.test(as.ts(model$residuals))bp <- get_symbol_cl("BP")...
2020-02-08 16:53:59
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原创 基于相关性的投资中性交易模型-R语言
投资中性模型。可以让我们的投资组合的风险敞口极小。# 滚动计算相关性data <- cbind(ret_xom,ret_cvx)correlation <- function(x){ result <- cor(x[,1],x[,2],use = "na.or.complete") return(result)}corr <- rollapply(d...
2020-02-08 15:31:36
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原创 等距离股票配对量化交易策略-R语言
为了分散交易中的风险，我们可以在量化交易中选择市场中性策略。我们选择具有基本面相关性的股票对，价格趋势具有趋同和趋离，买多强势的股票，卖空弱势的股票，同时交易，控制股市风险。案例是石油公司埃克森美孚(NYSE:XOM)和石油公司雪佛龙(NYSE:CVX)公司简介：埃克森美孚公司于1882年在美国新泽西州成立，公司的分部及附属公司在美国和世界上大多数其他国家经营或买卖产品。公司主要业务为能源...
2020-02-07 23:24:52
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原创 给R语言读取Excel表的能力
Excel是企业电子表格处理的事实标准格式。R本身都是处理各种文本格式，像是CSV，或者自己的二进制格式文件。让两批人可能够彼此沟通，就必须让R能够读取xlsx格式。R专门处理Excel文件的包是xlsx。直接在线安装> install.packages("xlsx")also installing the dependencies ‘rJava’, ‘xlsxjars’try...
2020-02-06 19:39:18
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原创 MACD简单策略（R语言代码）
在《R的极客理想》中看到一个MACD的简单策略。觉得还行，记下来以后优化用。我添加了一些注释帮助大家理解证券交易和R语言代码。安装需要的包一次都装上，备用> pkgs <- c("quantmod","zoo","xts","TTR","PerformanceAnalytics","ggplot2")> install.packages(pkgs) There is...
2020-02-03 23:18:18
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原创 补一个 pima-indians-diabetes.data
在学习《R语言实战》（第二版）第17章的时候，为了展示深度学习，需要用的一个叫做pima-indians-diabetes.data的数据文件。文件里面是印第安人的糖尿病数据。本来按照书上的例子敲入了代码，结果缺报错> loc <- "http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/"> ds <- "...
2020-02-03 16:33:35
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原创 安装R的机器学习GUI工具rattle包
这可是用R玩机器学习的利器。安装rattle()包> install.packages("rattle")> library(rattle)Rattle: A free graphical interface for data science with R.XXXX 5.3.0 Copyright (c) 2006-2018 Togaware Pty Ltd.键入'rat...
2020-02-02 17:51:14
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原创 补一个 pima-indians-diabetes.data
在学习《R语言实战》（第二版）第17章的时候，为了展示深度学习，需要用的一个叫做pima-indians-diabetes.data的数据文件。文件里面是印第安人的糖尿病数据。本来按照书上的例子敲入了代码，结果缺报错> loc <- "http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/"> ds <- "...
2020-02-01 23:33:16
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空空如也
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